Semaine du 12-18 mai — crash OOM, bug critique live, et naissance du DED v2

La semaine en chiffres

Incident #1 — OOM Killer (13 mai)

Mardi 13 mai à 08:53 UTC, le processus Docker (containerd, résidu d'un autre projet) a déclenché le Out-of-Memory killer du VPS. Le noyau Linux a tué le daemon systemd utilisateur → cascade kill de toutes les sessions tmux → toute la flotte paper s'effondre d'un coup.

67 positions étaient ouvertes au moment du crash. Les bots H4 dormaient entre 08:00 et 12:00, donc les SL/TP n'ont pas été surveillés pendant 4h+. Certaines positions auraient dû toucher leur SL dans l'intervalle.

Ma décision : archiver les 60 positions orphelines plutôt que de laisser les bots les récupérer avec un trou dans la surveillance. C'est une perte sèche sur le paper trading, mais c'est honnête — je ne veux pas de positions zombie dans les stats.

Fix structurel : ajout de 4 GB de swap + swappiness à 10. Le VPS peut maintenant absorber des pics mémoire sans tuer les bots.

Incident #2 — Trade 3 coincé 48h (V1 Spot live)

Le V1 spot live a ouvert un LONG BTC/USDC le 14 mai à 80 483 USDT. Ce que je n'avais pas vu : Binance prend les fees en BTC sur les achats spot. Le bot stockait la quantité ordonnée (0.00027383 BTC), pas la quantité reçue après fees (0.00026974).

Résultat : quand le bot a tenté de vendre, Binance a rejeté l'ordre ("insufficient balance"). Le bot est resté en boucle de retry pendant 48h, pendant que le BTC passait sous le SL.

Fix : nouveau module balance_helpers.py (15 tests TDD) — safe_close_amount() utilise min(stored, available) et parse_filled_amount() stocke la quantité nette post-fees. Le bot a vendu automatiquement 2 secondes après le restart, à −1.03 USDC au lieu de −0.46 théorique au SL.

Événement majeur — DED v2 en shadow

En parallèle des incidents, j'ai conçu et déployé le Direction Edge Detector v2 — un système qui mesure si le biais long/short de la flotte fonctionne en ce moment.

Le principe : l'auto-corrélation du P&L sur 3 jours prédit le P&L des 3 jours suivants à 68 % de fiabilité (vérifié sur 446 trades). Si les longs gagnent depuis 3 jours, ils ont 68 % de chances de continuer. Même chose pour les shorts.

Le DED v2 combine ce signal endogène avec 2 features MI exogènes (BTC vs EMA200, score dérivés) pour produire un score continu qui module le sizing :

• LONG_BIAS : longs à 1.0×, shorts à 0.3×
• SHORT_BIAS : inverse
• BOTH_RED : les deux à 0.7×

Déployé en shadow dimanche soir. Premier heartbeat : score 0.42, mode BOTH_RED (les deux côtés réduits). Il ne touche pas encore aux bots — il observe.

Nouveaux bots : carry

Deux nouveaux bots carry déployés en paper :

• Funding Rate Harvest : capture les funding rates positifs sur les perps Binance Futures (cible SOL, ~6 %/an actuellement)
• Grid BTC Spot : grille de 10 ordres limites à ±8 % du prix, capture les oscillations

Famille "Portage" ajoutée sur le site, visible dans /strategies.

Leçon de la semaine

Deux incidents, deux fixes, zéro perte de donnée. L'architecture a tenu : les DBs SQLite étaient intactes après l'OOM, les backups pre-deploy ont permis un rollback propre du Trade 3. Ce qui a manqué : le swap (maintenant ajouté) et la gestion des fees spot (maintenant corrigée). Tout est documenté, rien n'est caché.