Les stratégies

Comment marche chaque stratégie que je teste, et lesquelles tournent vraiment chez moi. Pour voir les bots en direct, va sur La flotte.

Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot

Tester une stratégie, chez moi, ça veut dire tester toutes ses variantes, et pas un réglage que j’aurais choisi à l’avance. Prends l’EMA cross, celle que je fais tourner en argent réel : mon moteur y balaie 66 jeux de périodes, 17 780 combinaisons de filtres d’entrée et 31 façons de sortir, ce qui donne un peu plus de 36 millions de variantes pour un seul horizon de temps. Personne ne lit ça à la main.

Le premier tri est bête et brutal, et c’est ce qu’on lui demande. Je l’appelle le tamis. Il jette tout ce qui perd de l’argent, et tout ce qui compte trop peu de trades pour qu’on puisse en dire quoi que ce soit, sans lancer le moindre calcul coûteux.

Parmi les survivantes, je classe par profit factor sur les douze derniers mois (PF : ce que la stratégie gagne divisé par ce qu’elle perd) et j’envoie les 20 000 premières au gantelet. Les suivantes ne sont pas recalées pour autant. Je ne les ai simplement pas jugées, elles restent non jugées sur le disque. Le corpus complet, 2 782 865 comportements distincts pour cet exemple, est écrit dans chaque rapport à côté du nombre jugé. La première fois que j’ai voulu tout juger d’un coup, le noyau a tué ma machine à 11,4 Go de mémoire. Le plafond vient de là.

Le gantelet, c’est quatre épreuves. Il faut tenir les quatre.

  1. 1Tenir sur du jamais-vuJe découpe l’historique en tranches, je règle la configuration sur certaines, puis je la teste sur celles qu’elle n’a jamais vues. C’est l’épreuve qui en tue le plus.
  2. 2Battre le hasard, pas seulement le marchéJe rebats les cartes des milliers de fois pour fabriquer des versions fausses de la même stratégie, celles qu’elle aurait pu être par pure chance. Si la vraie ne sort pas nettement du lot, elle ne prouve rien.
  3. 3Survivre à la perte de son meilleur marchéJe retire l’actif qui a porté le résultat, et je regarde ce qu’il reste. Si tout tenait sur un seul marché, ça ne compte pas.
  4. 4Convaincre assez de marchésCombien d’actifs sont réellement d’accord avec elle. Deux qui marchent et vingt qui traînent, ça ne suffit pas.

Au bout, trois issues. Recalée. En sursis, quand elle passe de justesse. Candidate au test sans argent réel, quand elle tient les quatre épreuves. Une candidate n’est pas une gagnante : elle a gagné le droit d’être surveillée.

Reste une limite que je préfère écrire noir sur blanc plutôt que de la laisser se découvrir. Après autant d’essais, prouver qu’une configuration ne doit rien à la chance demanderait une barre statistique plus haute que ce que mon test sait mesurer. Je te montre donc des candidates, et je publie combien j’en ai essayé. Les plateformes qui vendent des stratégies publient leurs gagnantes, jamais leur nombre de tentatives.

Toutes les stratégies de cette bibliothèque ne sont pas encore passées par là : le moteur avance stratégie par stratégie, horizon par horizon, et publie au fil de l’eau. Ce qu’il a jugé jusqu’ici est public, et l’EMA cross est ouverte en entier pour que tu voies à quoi ressemble un dossier complet.

Les autres dossiers complets, réglages compris, se débloquent avec l’abonnement du labo : compare le compte gratuit (0 €) et l’offre membre (29 € par mois) et prends ce qui te suffit.

Ce que mon moteur a jugé · Un dossier ouvert en entier · Les termes · Ma méthode

Suivi de tendance

Les stratégies de suivi de tendance exploitent les mouvements directionnels du marché. Le bot entre quand la tendance est confirmée et sort quand elle s'affaiblit. Peu de trades, mais un excellent ratio gain/risque quand ils se déclenchent.

Momentum

Le momentum mesure la vitesse d'un mouvement plutôt que sa direction de fond. Le bot entre quand l'accélération est nette et ressort dès qu'elle retombe, sans attendre qu'une tendance longue soit installée.

Cassure

Détecte quand le prix franchit un niveau clé ou sort d'une zone de consolidation. Ces bots capturent l'élan naissant au début d'un nouveau mouvement.

Retour à la moyenne

Ces stratégies exploitent les excès de marché : le prix s'est écarté de sa valeur d'équilibre et tend à y revenir. Entrée en contre-tendance, sortie rapide dès la normalisation.

Zones et price action

Ici le bot lit le graphique lui-même : zones de déséquilibre laissées par un mouvement trop rapide, niveaux retravaillés plusieurs fois, réaction du prix à une zone déjà connue. Aucun indicateur calculé, seulement la structure des bougies.