Les stratégies

Tester une stratégie, chez moi, ça veut dire balayer ses variantes, et pas un réglage que j’aurais choisi à l’avance. Jusqu’à trois filtres d’entrée, j’essaie toutes les combinaisons. Au-delà, je n’essaie plus tout : je pars des variantes à trois filtres les mieux classées et je leur ajoute un filtre de plus, un par un (une recherche dite gloutonne). Prends l’EMA cross, celle que je fais tourner en argent réel : mon moteur y balaie toutes les périodes, toutes les combinaisons de filtres d’entrée et toutes les façons de sortir, ce qui donne 3 931 894 comportements distincts pour un seul horizon de temps, une fois retirées les variantes qui font exactement les mêmes trades. Personne ne lit ça à la main.

Le premier tri est bête et brutal, et c’est ce qu’on lui demande. Je l’appelle le tamis. Avant tout backtest, il compte les entrées de chaque variante et écarte celles qui n’en ont pas assez. Les autres passent un premier backtest, et j’écarte celles dont le PF est trop faible (PF : ce que la stratégie gagne divisé par ce qu’elle perd) ou qui ont trop peu de trades.

Parmi les survivantes, je classe d’abord par nombre de trades, du plus grand au plus petit, puis par PF, et j’envoie les 20 000 premières aux quatre épreuves (le gantelet). Les suivantes ne sont pas recalées pour autant. Je ne les ai simplement pas jugées, elles restent non jugées sur le disque. Le corpus complet, 3 931 894 comportements distincts pour cet exemple, est écrit dans chaque rapport à côté du nombre jugé. La première fois que j’ai voulu tout juger d’un coup, le noyau a tué ma machine à 11,4 Go de mémoire. Le plafond vient de là.

Une configuration doit passer les quatre épreuves pour devenir candidate.

1. 1Tenir sur son pire trimestreJe découpe l’historique en trimestres civils et je regarde le PF du pire d’entre eux, parmi ceux qui comptent assez de trades. S’il y en a trop peu, je prends le PF de tout l’historique à la place. Ce n’est pas un test hors échantillon : ces trimestres font partie de l’historique qui a servi à choisir la configuration.
2. 2Faire mieux que des signaux décalésJe décale ses signaux d’entrée dans le temps, jusqu’à une centaine de fois, pour fabriquer des versions de la même stratégie qui entrent à d’autres moments, avec le même nombre d’entrées. Je le fais sur un seul marché témoin, pas sur tous. Si la vraie ne sort pas nettement du lot, elle ne prouve rien. Quand les autres épreuves ont déjà tranché, je saute celle-ci.
3. 3Ne pas dépendre d’un seul marchéIci, je ne relance aucun calcul. La règle revient à exiger un marché qualifié de plus que l’épreuve suivante, pour que le retrait de n’importe lequel en laisse encore assez.
4. 4Fonctionner sur assez de marchésJe compte les actifs sur lesquels elle fonctionne. Deux qui marchent ne suffisent pas si elle peine sur les vingt autres.

Au bout, trois issues. Recalée. En sursis, quand elle passe tout le reste mais rate une seule des trois premières épreuves : une stratégie en sursis reste publiée parmi les survivantes. Candidate au test sans argent réel, quand elle tient les quatre épreuves. Une candidate n’est pas une gagnante : elle a gagné le droit d’être surveillée.

Après autant d’essais, il faudrait un seuil statistique plus exigeant que ce que mon test sait mesurer pour prouver qu’une configuration ne doit rien à la chance. Je ne peux donc pas le prouver. Je publie les candidates avec le nombre de configurations essayées, pour que tu puisses lire les résultats avec cette limite en tête.

Toutes les stratégies de cette bibliothèque ne sont pas encore passées par là : le moteur avance stratégie par stratégie, horizon par horizon, et publie au fil de l’eau. Ce qu’il a jugé jusqu’ici est public, et l’EMA cross est ouverte en entier pour que tu voies à quoi ressemble un dossier complet.

Les autres dossiers complets, réglages compris, se débloquent avec l’abonnement du labo : compare le compte gratuit (0 €) et l’offre membre (29 € par mois ou 290 € par an) et prends ce qui te suffit.

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