Lexique
Les termes que j'utilise pour décrire mes bots, leurs résultats et la façon dont je les choisis.
ADX (Average Directional Index)
Un indicateur de la force d'une tendance, de 0 à 100, qui ne dit pas son sens. Je m'en sers comme filtre : sous un certain seuil, le marché est jugé sans tendance et le signal est ignoré.
Argent réel
La mention que portent mes bots qui tradent avec mon propre argent. Tous les autres sont en simulation (paper trading), et le statut est écrit à côté de chaque bot.
ATR (Average True Range)
Une mesure de la volatilité d'un actif : l'amplitude moyenne de ses mouvements de prix. Sert notamment à dimensionner les stops en fonction de l'agitation du marché.
Cimetière
La liste publique, dans le labo, des configurations que j'ai recalées, chacune avec sa raison. Elle reste ouverte à tout le monde.
DCA (Dollar Cost Averaging)
Acheter une somme fixe à intervalle régulier, peu importe le prix, pour lisser son point d'entrée dans le temps et réduire l'impact du timing.
Drawdown (DD)
La baisse du capital depuis son plus haut. Un drawdown de 15 % veut dire qu'on a perdu 15 % par rapport au sommet avant de repartir. Mesure le pire moment à traverser.
EMA (moyenne mobile exponentielle)
Une moyenne des prix passés qui donne plus de poids aux plus récents, donc qui réagit plus vite qu'une moyenne simple. Le croisement d'une EMA rapide et d'une EMA lente est la base de ma stratégie EMA cross.
En sursis
Une configuration qui passe tout le reste mais rate une seule des trois premières épreuves du gantelet. Elle reste publiée parmi les survivantes.
Funding rate
Sur les contrats perpétuels (perps), un paiement périodique entre acheteurs et vendeurs. Selon le sens de la position, c'est un coût ou un revenu.
Gantelet
Les quatre épreuves par lesquelles mon moteur fait passer une configuration avant de la retenir : tenir sur son pire trimestre, faire mieux que des signaux décalés dans le temps, ne pas dépendre d'un seul marché, et fonctionner sur assez de marchés.
Overfit (surapprentissage)
Quand une stratégie colle tellement au passé qu'elle ne marche plus sur des données nouvelles. Mon walk-forward ne suffit pas à l'écarter : il regarde le pire trimestre de l'historique qui a servi à choisir la stratégie, pas une période qu'elle n'a jamais vue. C'est pour ça que je la fais d'abord tourner en paper trading, sur des données qui n'existaient pas quand je l'ai choisie.
Paper trading
Trading simulé : les ordres sont passés sur de vraies données de marché mais sans argent réel. Sert à valider une stratégie avant de risquer du capital.
Profit factor (PF)
Le rapport entre l'argent gagné et l'argent perdu. Un PF de 1,5 signifie 1,50 € gagné pour 1 € perdu. Au-dessus de 1, la stratégie est globalement gagnante.
Recalée, candidate
Les deux autres issues du gantelet. Recalée : la configuration échoue. Candidate : elle tient les quatre épreuves et gagne le droit d'être surveillée en simulation, sans argent. Une candidate n'est pas une gagnante.
Régime de marché
L'humeur d'ensemble du marché (calme, tendu ou en stress) calculée à partir de plusieurs signaux agrégés (volatilité, sentiment, dérivés, macro).
Rodage
Un bot qui n'a pas encore assez de trades clos pour qu'on en tire une conclusion. Son résultat est publié et classé avec les autres, avec la mention « rodage » sur sa ligne.
Slippage
L'écart entre le prix attendu et le prix réellement obtenu lors de l'exécution d'un ordre, surtout quand le marché bouge vite ou manque de liquidité.
Stop-loss (SL)
Un seuil de sortie automatique qui ferme un trade pour limiter la perte si le prix va dans le mauvais sens.
Walk-forward
Une épreuve de robustesse. Chez moi, ce n'est pas un test hors échantillon : je regarde le pire trimestre de l'historique qui a servi à choisir la stratégie. S'il est trop faible, je la recale, ou je la mets en sursis si c'est la seule épreuve qu'elle rate.
Win rate (WR)
Le pourcentage de trades gagnants. 60 % = 6 trades gagnants sur 10. Un win rate élevé ne suffit pas si les pertes effacent les gains. Le profit factor permet de comparer le total des gains au total des pertes.