Météo du marché

Risque ON ou risque OFF, tous les jours

Chaque jour, je résume l'état du marché : risque ON (favorable) ou risque OFF (prudence). Le « régime » agrège sentiment, dérivés, actualités et macro en un seul indicateur lisible.

Pourquoi ça compte : quand le risque passe à OFF, mes bots se font plus prudents (positions réduites, défense active). La météo du marché n'est pas décorative, elle pilote des décisions. Termes expliqués dans le lexique.

Chaque bot passe par cette couche avant d'entrer en position. Elle réduit la taille quand le contexte se dégrade, et coupe les entrées quand il devient franchement mauvais. Le blocage total, lui, est une sécurité de dernier recours et pas le régime de tous les jours. Ce qu'elle a réellement changé sur mes bots, et ce qu'elle n'a pas changé, est mesuré plus bas sur cette page.

Régime actuel

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Tu peux suivre chaque signal accepté ou rejeté, en direct. Voir le terminal →

Historique des scores

7 derniers jours · synchronisation toutes les 30 min

Score global et piliers (EMA 24h)

30%

Sentiment

40%

Dérivés

5%

News

25%

Macro

Lignes fines = piliers individuels. Ligne blanche = score global composite. Zones pointillées à ±30 = frontières NEUTRAL / GREED / FEAR.

Analyse macro du jour

2026-09-06 · neutre

Analyse Macro APEX — 2026-09-06

Générée le 2026-09-06 07:00 UTC Score global : +20.6 | Régime : NEUTRAL

Analyse Macro APEX — 06 septembre 2026, 07h00 UTC

1. Contexte macro global

Le score global stagne autour de +20.6 depuis les dernières 24 heures, avec une volatilité interne quasi nulle — le régime NEUTRAL est solide et peu contesté. Le VIX à 14.53 signale un marché actions américain en mode complacency totale, sans stress systémique visible. Le DXY à 99.16, en recul de -0.54% sur 5 jours, constitue le signal macro le plus constructif de la semaine : un dollar qui glisse sous les 100 est historiquement favorable aux actifs risqués et à BTC en particulier. La macro contribue positivement (+35.6) et tire le score global vers le haut, tandis que le sentiment Fear & Greed à +46 reste en zone neutre — ni euphorie, ni capitulation.

2. Implications pour BTC/ETH/SOL

Le biais directionnel est modérément haussier à court terme, principalement porté par la faiblesse du dollar et l'absence de stress macro. Les funding rates restent bas et sains : +0.003% sur BTC, +0.0096% sur ETH, +0.010% sur SOL — aucune surchauffe spéculative. Les ratios L/S sont toutefois préoccupants sur ETH (71.7% long) et SOL (66.4% long) : ces positions longues concentrées augmentent la vulnérabilité à un squeeze baissier sur choc exogène. BTC reste l'actif le plus équilibré (51.7/48.3) et donc le plus défendable en termes de rapport risque/rendement cette semaine. Le lancement des perpétuels Polymarket (20x levier) ajoute un catalyseur de liquidité spéculative marginal.

3. Risques à surveiller

Deux événements macro critiques arrivent en séquence : le PPI le 09/09 puis le CPI le 11/09 — toute surprise à la hausse sur l'inflation réactivera immédiatement la pression sur le DXY et écrasera le principal moteur haussier actuel. L'étude de la Bank of Korea sur les stablecoins et l'avertissement du G7 sur la menace quantique ne sont pas des catalyseurs immédiats mais alimentent un bruit réglementaire latent. La dérivative score négative persistante (-5.3) avec des L/S déséquilibrés sur ETH/SOL constitue le signal de prudence interne le plus tangible. Un retournement du DXY au-dessus de 100 serait le signal d'alerte prioritaire à surveiller.

4. Biais recommandé

LONG — Conviction FAIBLE à MODÉRÉE

Le contexte macro (DXY faible, VIX bas) justifie un biais long, mais l'absence de momentum dans les scores (plateau à +20.6 depuis 24h), les déséquilibres L/S sur ETH/SOL et les catalyseurs inflationnistes en milieu de semaine commandent une exposition réduite et défensive. Favoriser BTC sur ETH/SOL. Réduire avant CPI du 11/09.

Bouclier défensif

Le bouclier défensif est un filet de protection à cinq couches autour de chaque bot. Chaque couche peut arrêter le trading indépendamment en cas de danger : une couche défaillante ne fait pas tomber le système. Même si le service MI est hors ligne, les bots basculent sur des valeurs prudentes par défaut.

Layer 1Taille de position, ajustée selon le score MILayer 2is_safe_to_trade() : verrou strict, toutes les conditions doivent être rempliesLayer 3VIX > 30 : arrêt complet inconditionnelLayer 4Blackouts événements : retirés le 23/07/2026 (un replay de 2 ans a montré qu'ils coûtaient du P&L sans réduire le drawdown)Layer 5Tableau de bord du marché : données périmées, entrées bloquées par défaut

Plage de score : [−100, +100]. Pondérations : Sentiment 30% · Dérivés 40% · Actualités 5% · Macro 25% (re-pondération du 4 juillet 2026). Condition : composite > −30 ET VIX ≤ 30 (les fenêtres pré-événement T1/T2 ont été retirées le 23/07/2026).

Est-ce que ça marche ?

Chaque semaine, je rejoue mes 8 configurations de flotte sur la fenêtre que couvre mon flux météo, une fois avec les règles, une fois sans. Ce sont des rejeux de backtest sur des bots de laboratoire, pas des trades en argent réel. Dernier passage, 116 jours :

  • le blocage en régime rouge n’a rien bloqué du tout : zéro signal refusé sur les 334 trades que j’ai rejoués ;
  • avec la matrice de taille de position, le drawdown moyen passe de −12,6 % à −10,1 % ;
  • mais couper l'exposition à plat, sans aucun timing, donne −7,4 % sur la même fenêtre, et avec un meilleur P&L.

Sur ces 116 jours, ma météo se comporte comme un frein, et un frein constant aurait mieux fait. Je ne sais donc pas te prouver que le timing sert à quelque chose. 334 trades, 8 configurations, une seule fenêtre, et 4 de ces configurations tournent sous vingt trades chacune. C'est trop peu pour trancher dans un sens ou dans l'autre, et le rouge n’a pas été traversé une seule fois en 116 jours.

Je garde quand même la politique. Elle coûte peu, et elle couvre un scénario que ces 116 jours n'ont pas contenu (le rouge franc, celui où je serais content d'avoir un frein). Tu vas me dire qu'il est commode de garder une règle que la mesure ne soutient pas. Oui. C'est pour ça que je publie le contrôle qui la met en cause, et que je le republierai chaque semaine.

Les piliers

En pratique

Suit la peur et la cupidité du marché en temps réel. Quand les traders sont dans la peur extrême, c'est souvent un signal d'alarme. Quand ils sont euphoriques, le risque augmente. Ce pilier mesure l'état émotionnel de la foule.

Technique

Indice Fear & Greed (0 à 100), normalisé sur [−100, +100]. Actualisé toutes les 30 min. Produit le régime : EXTREME_FEAR / FEAR / NEUTRAL / GREED / EXTREME_GREED.

Teste la météo sur ta stratégie

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