Des articles pour comprendre comment je travaille : débuter, ma méthode de recherche, la fiscalité crypto et la conformité MiCA en France.
J'ai une stratégie qui classe 669 cryptos, parie sur les meilleures et contre les pires. Sur le papier elle gagne bien, mais elle plonge trop fort. J'ai passé plusieurs jours à tester 6 façons de réduire ces plongeons — du momentum résiduel au stop loss, le réflexe de tout trader. Aucune n'a battu le geste le plus bête du monde : parier plus petit. Et le stop loss, lui, a carrément empiré les choses. Voici pourquoi, expliqué simplement.
Huit de mes bots de suivi de tendance n'ont pas pris un seul trade depuis fin avril. J'ai vérifié, chiffres à l'appui : ce n'est pas un bug, c'est la bonne décision. Voici l'enquête, et le tableau qui la tranche.
L'idée : ne pas acheter un token juste avant qu'une grosse vague de jetons soit libérée sur le marché. Ça sonne évident. Je l'ai testée honnêtement, et le verdict est non. Le plus intéressant n'est pas le non, c'est comment j'y suis arrivé sans y passer six mois.
Lire la suite →Le suivi de tendance est l'idée la plus intuitive du trading : on achète ce qui monte. J'ai essayé de la faire passer mon seuil de déploiement de cinq façons différentes. Sur des backtests honnêtes 2022-2026, aucune n'y arrive. Voici les cinq, les chiffres, et les trois leçons que j'en garde.
Lire la suite →Huit de mes bots de suivi de tendance n'ont pas pris un seul trade depuis fin avril. J'ai vérifié, chiffres à l'appui : ce n'est pas un bug, c'est la bonne décision. Voici l'enquête, et le tableau qui la tranche.
Lire la suite →453 trades, un PnL global positif de 25,4 $ et une semaine en dents de scie où un seul jour a failli tout changer. Le bilan des longs reste préoccupant.
Lire la suite →J'ai une stratégie qui classe 669 cryptos, parie sur les meilleures et contre les pires. Sur le papier elle gagne bien, mais elle plonge trop fort. J'ai passé plusieurs jours à tester 6 façons de réduire ces plongeons — du momentum résiduel au stop loss, le réflexe de tout trader. Aucune n'a battu le geste le plus bête du monde : parier plus petit. Et le stop loss, lui, a carrément empiré les choses. Voici pourquoi, expliqué simplement.
Lire la suite →410 trades, 73,9 % de win rate global, et pourtant -207 $ au compteur. L'asymétrie short/long a tout avalé cette semaine.
Lire la suite →273 trades, -133,76 $ de PnL net : un taux de réussite global flatteur de 68,9 % masque une catastrophe silencieuse côté shorts, qui ont seuls englouti -123,77 $.
Lire la suite →Une semaine contrastée avec 383 trades et une performance négative compensée par l'efficacité remarquable des positions courtes.
Lire la suite →MiCA encadre les plateformes ; tes impôts, eux, restent franco-français. Le taux 2026, la vraie méthode de calcul de la plus-value (celle que personne ne t'explique), le piège des moins-values, le staking, les formulaires, et DAC8, qui change la donne. Sans bullshit.
Lire la suite →Le règlement européen MiCA s'applique pleinement le 1er juillet 2026. Sans jargon juridique : ce qui change concrètement pour un investisseur crypto français, ce qui ne change pas, et combien tu paieras d'impôts sur tes plus-values. Avec un calculateur pour estimer ta note.
Lire la suite →Semaine difficile avec -77.97 USDT de PnL, révélant la faiblesse de mes stratégies de shorts dans un marché baissier complexe.
Lire la suite →Signal, gestion du risque, defense mesh, Market Intelligence : voici comment fonctionne mon bot de trading algo en production depuis mai 2026. 10 trades, PF 3.71, +52 USDC. Tout est détaillé.
Lire la suite →Mi-mai, mes shorts saignaient. Mes longs aussi. Ma matrice MI les voyait passer sans rien bloquer. J'ai passé une session à analyser 1 002 trades pour trouver les vraies fuites — et à designer un nouveau filtre binaire qui aurait économisé 427 USDT sur les 5 derniers jours OOS. Voici comment, étape par étape, avec ce que j'ai accepté et ce que j'ai rejeté.
Lire la suite →Semaine marquée par un retournement bear → choppy. La flotte encaisse −368 USDT sur la fenêtre 17-26 mai, mais le nouveau Hard-Gate v1 aurait sauvé +427 USDT. Déploiement shadow dimanche soir.
Lire la suite →J'ai testé 216 configurations d'une stratégie ORB+FVG sur l'or et l'euro/dollar. Les meilleures sortaient PF 1.40 sur 2 ans de données. Une seule étape supplémentaire — la walk-forward — a montré qu'il n'y avait probablement aucun edge. Voici comment et pourquoi.
Lire la suite →Semaine intense : un OOM killer efface 60 positions, le V1 spot live perd une position pendant 48h à cause d'un bug de fees, et je déploie un nouveau détecteur directionnel en shadow. Transparence totale sur les incidents et les fixes.
Lire la suite →Première semaine d'AlgoProof : 35 bots déployés, site live sur algoproof.fr, et un constat brutal — les shorts ne marchent pas en bull market. Déploiement du filtre directionnel MI en réponse.
Lire la suite →La plupart des vendeurs de bots ne montrent que leurs meilleurs résultats. Je fais l'inverse — et c'est mon avantage concurrentiel.
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