Des articles pour comprendre comment je travaille : débuter, ma méthode de recherche, la fiscalité crypto et la conformité MiCA en France.
Cinq pas-à-pas interactifs, de zéro à ton premier verdict, plus le guide du Cockpit.
Les 22 stratégies expliquées : quand ça marche, quand ça meurt, et les bots qui les incarnent.
Le serveur MCP public : ton agent backteste et reçoit le bulletin anti-overfit.
J'ai une stratégie qui classe 669 cryptos, parie sur les meilleures et contre les pires. Sur le papier elle gagne bien, mais elle plonge trop fort. J'ai passé plusieurs jours à tester 6 façons de réduire ces plongeons, du momentum résiduel au stop loss, le réflexe de tout trader. Aucune n'a battu le geste le plus bête du monde : parier plus petit. Et le stop loss, lui, a carrément empiré les choses. Voici pourquoi, expliqué simplement.
Huit de mes bots de suivi de tendance n'ont pas pris un seul trade depuis fin avril. J'ai vérifié, chiffres à l'appui : ce n'est pas un bug, c'est la bonne décision. Voici l'enquête, et le tableau qui la tranche.
Cette semaine, mes bots en réel terminent dans le vert malgré un win rate de seulement 50 %. Le laboratoire, lui, encaisse les coûts d'une semaine difficile pour les shorts et les longues positions sur altcoins.
Lire la suite →Une semaine solide en réel, portée par un biais long dans un marché haussier. En simulation, les positions short ont absorbé la quasi-totalité des gains long, et c'est précisément ce que je devais observer.
Lire la suite →Cette semaine, mes bots réels limitent la casse malgré un contexte difficile, pendant que la simulation encaisse les coups et me donne des leçons que l'argent réel n'a pas eu à payer.
Lire la suite →Aucun trade réel cette semaine : le contexte baissier m'a maintenu en attente. Le laboratoire, lui, a brassé 440 trades et m'a offert une leçon précieuse sur les shorts en période de tension.
Lire la suite →Une semaine contrastée : mes bots en réel terminent dans le vert grâce aux positions short, pendant que le laboratoire absorbe le coût d'un marché qui hésite. La leçon est claire : le biais directionnel compte autant que la stratégie elle-même.
Lire la suite →Semaine en territoire négatif pour mes bots en réel, mais les positions short ont limité la casse. En simulation, 514 trades révèlent une asymétrie inquiétante entre longs et shorts.
Lire la suite →Une semaine difficile sur mes bots en réel avec un biais short massivement perdant, pendant que le laboratoire confirme que les longs restent la direction moins risquée en ce moment.
Lire la suite →Semaine difficile sur le réel avec un biais long pénalisé par un marché encore baissier. En simulation, les shorts révèlent une faiblesse structurelle que j'ai désormais bien identifiée.
Lire la suite →10 stratégies classiques générées par un LLM, 2 ans de données, frais Kraken réels : 0 profitable, 0 qui survit à un stress de coûts. Ce que ça dit vraiment, et ce que ça ne dit pas.
Lire la suite →Les quatre mensonges qui fabriquent un backtest gagnant : le survivant, le futur, le sur-ajustement et les frais. Avec les preuves de mon propre cimetière, et les exercices pour les voir de tes yeux. Module 0, gratuit, de ma future formation.
Lire la suite →Binance a quitté la France avec MiCA : bots coupés, retraits dans le chaos, 2 millions d'utilisateurs orphelins. Avant de redéployer ta stratégie ailleurs, re-backteste-la aux frais réels de la venue cible. Voici comment faire, gratuitement.
Lire la suite →Une semaine difficile côté shorts en réel comme en simulation : le marché a refusé de baisser davantage, et mes bots ont payé le prix de ce biais directionnel mal calibré.
Lire la suite →L'idée : ne pas acheter un token juste avant qu'une grosse vague de jetons soit libérée sur le marché. Ça sonne évident. Je l'ai testée honnêtement, et le verdict est non. Le plus intéressant n'est pas le non, c'est comment j'y suis arrivé sans y passer six mois.
Lire la suite →Le suivi de tendance est l'idée la plus intuitive du trading : on achète ce qui monte. J'ai essayé de la faire passer mon seuil de déploiement de cinq façons différentes. Sur des backtests honnêtes 2022-2026, aucune n'y arrive. Voici les cinq, les chiffres, et les trois leçons que j'en garde.
Lire la suite →Huit de mes bots de suivi de tendance n'ont pas pris un seul trade depuis fin avril. J'ai vérifié, chiffres à l'appui : ce n'est pas un bug, c'est la bonne décision. Voici l'enquête, et le tableau qui la tranche.
Lire la suite →Semaine dominée par les positions short sur mes bots réels : 16 trades, un taux de réussite solide, et une leçon claire sur l'importance de s'adapter au régime de marché en cours.
Lire la suite →J'ai une stratégie qui classe 669 cryptos, parie sur les meilleures et contre les pires. Sur le papier elle gagne bien, mais elle plonge trop fort. J'ai passé plusieurs jours à tester 6 façons de réduire ces plongeons, du momentum résiduel au stop loss, le réflexe de tout trader. Aucune n'a battu le geste le plus bête du monde : parier plus petit. Et le stop loss, lui, a carrément empiré les choses. Voici pourquoi, expliqué simplement.
Lire la suite →Une semaine difficile en réel avec 20 trades et un biais court dominant qui a pesé lourd. En simulation, les longs résistent bien mais les shorts s'effondrent : une observation précieuse avant de passer à l'échelle.
Lire la suite →Semaine difficile pour mes bots en réel : 18 trades, 27,8 % de taux de réussite, et une flotte quasi exclusivement positionnée à la baisse dans un marché qui a refusé de céder. Le laboratoire confirme le même problème côté simulation.
Lire la suite →Une semaine en demi-teinte : mes bots en réel terminent à l'équilibre malgré un marché baissier, pendant que le laboratoire révèle une fracture nette entre positions longues et courtes.
Lire la suite →MiCA encadre les plateformes ; tes impôts, eux, restent franco-français. Le taux 2026, la vraie méthode de calcul de la plus-value (celle que personne ne t'explique), le piège des moins-values, le staking, les formulaires, et DAC8, qui change la donne. Sans bullshit.
Lire la suite →Le règlement européen MiCA s'applique pleinement le 1er juillet 2026. Sans jargon juridique : ce qui change concrètement pour un investisseur crypto français, ce qui ne change pas, et combien tu paieras d'impôts sur tes plus-values. Avec un calculateur pour estimer ta note.
Lire la suite →499 trades simulés, 79,4 % de gagnants, et la semaine finit à −77,97 USDT. Tout est parti de 76 shorts.
Lire la suite →Signal, gestion du risque, defense mesh, Market Intelligence : voici comment fonctionne mon bot de trading algo en production depuis mai 2026. 10 trades, PF 3.71, +52 USDC. Tout est détaillé.
Lire la suite →Mi-mai, mes shorts saignaient. Mes longs aussi. Ma matrice MI les voyait passer sans rien bloquer. J'ai passé une session à analyser 1 002 trades pour trouver les vraies fuites — et à designer un nouveau filtre binaire qui aurait économisé 427 USDT sur les 5 derniers jours OOS. Voici comment, étape par étape, avec ce que j'ai accepté et ce que j'ai rejeté.
Lire la suite →Semaine marquée par un retournement bear → choppy. La flotte encaisse −368 USDT en simulation sur la fenêtre 17-26 mai, mais le nouveau Hard-Gate v1 aurait sauvé +427 USDT. Déploiement shadow dimanche soir.
Lire la suite →J'ai testé 216 configurations d'une stratégie ORB+FVG sur l'or et l'euro/dollar. Les meilleures sortaient PF 1.40 sur 2 ans de données. Une seule étape supplémentaire — la walk-forward — a montré qu'il n'y avait probablement aucun edge. Voici comment et pourquoi.
Lire la suite →Semaine intense : un OOM killer efface 60 positions, le V1 spot live perd une position pendant 48h à cause d'un bug de fees, et je déploie un nouveau détecteur directionnel en shadow. Transparence totale sur les incidents et les fixes.
Lire la suite →Première semaine d'AlgoProof : 35 bots déployés, site live sur algoproof.fr, et un constat brutal — les shorts ne marchent pas en bull market. Déploiement du filtre directionnel MI en réponse.
Lire la suite →La plupart des vendeurs de bots ne montrent que leurs meilleurs résultats. Je fais l'inverse — et c'est mon avantage concurrentiel.
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