Ma méthode
Ce qui compte, c'est ce qui tient en réel. Voici comment je travaille, et pourquoi je montre aussi ce qui échoue.
Un backtest gagnant ne prouve rien
Tout ce que je déploie suit la règle ci-dessous. Les bots qui sortent de mon moteur passent en plus ses quatre épreuves (le gantelet), expliquées sur la page des stratégies.
- Backtest sur au moins 2 ans de données et 20 trades minimum : en dessous, ce n'est pas significatif.
- Walk-forward : chez moi, ce n'est pas un test hors échantillon. Je regarde le pire trimestre de l'historique qui a servi à choisir la stratégie. S'il est trop faible, elle est recalée, ou mise en sursis si c'est la seule épreuve qu'elle rate.
- Coûts inclus dès le backtest : frais et slippage fixes, plus un funding forfaitaire de 0,03 % par jour, compté comme un coût quel que soit le sens de la position. Le spread n'est pas modélisé.
- Déploiement d'abord en paper trading, puis en argent réel seulement si ça tient.
Pourquoi je montre chaque perte
Montrer uniquement ses gains, c'est facile et ça ne prouve rien. J'expose donc les drawdowns, les mauvaises semaines et les stratégies que j'ai abandonnées. Accessoirement, ça me sert autant qu'à toi : quand je sais qu'une perte sera publiée, je me discipline mieux que quand elle reste dans un fichier chez moi.
Tu peux le vérifier : chaque trade clos de chaque bot est sur la page Mes bots, pertes comprises.
Ce qui est gratuit, ce qui le reste, et ce qui ne l'est pas
Tout ce que mes bots ont fait restera public, gratuitement, pour toujours : leurs trades clos, leurs pertes, leur historique, et le cimetière des stratégies que j'ai tuées. Tu pourras toujours les voir tourner, avec leurs chiffres. Leurs positions en cours, au moment où elles s'ouvrent, sont dans le Journal de trades, compris dans l'abonnement.
Ce qui se paie, c'est comment j'y suis arrivé. Pour un bot : la configuration exacte, les paramètres, les filtres, et la preuve étape par étape de la façon dont cette configuration a été retenue contre les milliers de voisines qui sont mortes. Et le labo lui-même, l'outil avec lequel je produis tout ça, sans quota journalier et avec ses grilles.
Dit autrement : ce que je fais reste gratuit, comment je l'ai fait se paie.
Le labo s'ouvre sans compte, et un compte gratuit permet de lancer des backtests avec des quotas. Un dossier de validation, celui de l'EMA cross, est ouvert en entier à tout le monde, et les réglages de tous mes bots EMA cross aussi : va voir à quoi ça ressemble avant de payer quoi que ce soit.
Je ne cacherai aucun résultat. Le cimetière restera ouvert à tout le monde : les stratégies qui meurent sont la partie la plus utile de ce site, et personne ne devrait avoir à payer pour savoir ce qui ne marche pas.
L'adhésion donne accès à de la recherche et à un outil. Elle ne promet aucun gain, ne donne aucun conseil, et ne s'occupe jamais de l'argent de qui que ce soit.
Ce que la météo du marché change pour mes bots
Chaque bot lit la météo du marché avant d'entrer en position. Elle réduit la taille quand le contexte se dégrade, et coupe les entrées quand il devient franchement mauvais. Le blocage total est une sécurité de dernier recours, pas le régime de tous les jours.
Ce qu'elle a réellement changé sur mes bots, et ce qu'elle n'a pas changé, est mesuré ci-dessous et remesuré chaque semaine.
Est-ce que ça marche ?
Dernier passage, sur 179 jours de rejeux de backtest (pas d'argent réel) :
- le blocage en régime rouge n’a rien bloqué du tout : zéro signal refusé sur les 532 trades que j’ai rejoués ;
- avec la matrice de taille de position, le drawdown moyen passe de −19,1 % à −15,7 % ;
- mais couper l'exposition à plat, sans aucun timing, donne −14,0 % sur la même fenêtre, et avec un meilleur P&L.
Sur ces 179 jours, ma météo se comporte comme un frein, et un frein constant aurait mieux fait. Je ne sais donc pas te prouver que le timing sert à quelque chose. 532 trades, 8 configurations, une seule fenêtre, et 1 de ces configurations tournent sous vingt trades chacune. C'est trop peu pour trancher dans un sens ou dans l'autre, et le rouge n’a pas été traversé une seule fois en 179 jours.
Comment je mesure, et pourquoi je garde la règle
Chaque semaine, je rejoue mes 8 configurations de flotte sur la fenêtre que couvre mon flux météo, une fois avec les règles, une fois sans. Ce sont des rejeux de backtest sur des bots de laboratoire, pas des trades en argent réel.
Je garde quand même la politique. Elle coûte peu, et elle couvre un scénario que ces 179 jours n'ont pas contenu (le rouge franc, celui où je serais content d'avoir un frein). Tu vas me dire qu'il est commode de garder une règle que la mesure ne soutient pas. Oui. C'est pour ça que je publie le contrôle qui la met en cause, et que je le republierai chaque semaine.
L’historique des changements de la météo
09 août 2026
J'annonçais que le service de météo du marché bloque tout trading quand le régime passe au rouge, « sans exception ». J'ai mesuré : sur les 88 derniers jours, ce blocage n'a bloqué aucun signal, pas un seul. La formulation était donc trompeuse, et elle est corrigée. Le blocage total existe toujours, mais c'est une sécurité de dernier recours, pas le régime de tous les jours.
Je publie maintenant ce que la météo a réellement changé sur mes bots, avec le résultat qui l'embête. Sur 88 jours et 254 trades rejoués, ma matrice de taille de position ramène le drawdown moyen de −9,1 % à −7,1 %. Mais réduire simplement l'exposition à plat, sans aucun timing, l'aurait ramené à −5,0 % en perdant moins d'argent. Je ne sais donc pas prouver que le timing de ma météo sert à quelque chose. L'échantillon est trop petit pour conclure dans un sens ou dans l'autre, et le régime rouge n'a pas été traversé sur cette fenêtre : je garde la politique, et je publie le contrôle qui la met en cause.
23 juillet 2026
J'ai retiré les fenêtres qui bloquaient les entrées de mes bots avant les annonces macro (Fed, CPI, emploi, pétrole...). En rejouant deux ans de signaux sur 24 configurations de ma flotte, ce blocage coûtait 901 € de P&L simulé (environ un tiers du total) et le drawdown ressortait légèrement pire. J'ai ensuite testé les annonces majeures seules, puis les mineures seules : aucune des deux moitiés ne se rachète. Le blocage sur pic de VIX (au-dessus de 30) reste en place, c'est un mécanisme différent que le rejeu n'a pas mis en cause. Ce que ce test ne peut pas mesurer, en revanche : le slippage au moment précis d'une annonce, invisible sur des bougies de 4 heures. Je garde donc la possibilité de tout réactiver d'un simple réglage si le réel me donne tort.
Correction du calendrier macro de ma météo du marché : les fenêtres de blocage avant les annonces (Fed, CPI, emploi, pétrole...) étaient décalées d'une heure une partie de l'année (conversion heure d'été/hiver incorrecte, dans les deux sens selon le type d'annonce). Les heures sont désormais dérivées des horaires officiels de chaque publication. Au passage, le journal interne du service enregistre maintenant la valeur du VIX et la cause exacte de chaque passage en régime RED.
22 juillet 2026
La météo du marché devient testable dans le labo : un interrupteur « Météo du marché » lance ta stratégie deux fois, avec et sans mes règles réelles (entrées bloquées en régime RED et avant les événements macro, tailles réduites par ma matrice directionnelle), puis affiche les deux courbes superposées avec le détail de ce que chaque règle a changé, trade par trade. Je rejoue les décisions que mon service a réellement émises, sans recalcul après coup. Les données couvrent depuis le 6 mai 2026 et la page le dit clairement : trois mois et un seul régime de marché, ça montre le mécanisme, pas une preuve.
Le bouclier défensif
Cinq contrôles de sécurité entourent chaque bot. Chacun peut arrêter le trading en cas de danger, même si un autre contrôle tombe en panne. Si ma veille de marché est hors ligne, les bots utilisent des valeurs prudentes par défaut.
- Taille. La taille de position suit le score de la météo.
- Vérification. Avant chaque entrée, toutes les conditions de sécurité doivent être remplies.
- Volatilité. Au-dessus de 30 sur le VIX, arrêt complet, sans condition.
- Annonces. Les blocages avant les annonces économiques ont été retirés le 23/07/2026 : un rejeu sur deux ans a montré qu’ils coûtaient du résultat sans réduire la pire baisse.
- Données périmées. Si la météo n’est plus à jour, les entrées sont bloquées par défaut.
Mes bots entrent quand le score global dépasse −30 et que le VIX reste à 30 ou moins.
Tu peux suivre chaque signal accepté ou rejeté, en direct. Voir le terminal ↗
Vérifier par toi-même
- Mes botschaque bot, chaque trade clos, gains comme pertes
- Le cimetièreles configurations recalées, chacune avec sa raison
- L’exemple EMA crossune stratégie, ses bots et leurs réglages, ouverts à tous
- Les autopsiesles stratégies que j’ai tuées, racontées