Semaine du 26 au 31 mai : 79 % de trades gagnants, et je perds quand même

La semaine en chiffres

Ce qui s'est passé

Quatre trades sur cinq sont gagnants et la semaine finit à −77,97 USDT. C'est de l'argent qui n'existe pas, 37 de mes 38 bots tournent en simulation, mais la leçon, elle, est gratuite et je la prends.

Le détail dit tout. Mes 423 positions longues perdent 17,85 USDT avec 85,6 % de réussite : elles gagnent souvent et petit, elles perdent rarement. Mes 76 positions courtes perdent 60,12 USDT avec 44,7 % de réussite. Soixante-seize trades sur quatre cent quatre-vingt-dix-neuf, et c'est là que part l'argent. Le pire est ICP-USDT, à lui seul −23,14 USDT.

Pourquoi les shorts se font démolir ? BTC était 10,05 % sous sa moyenne mobile 200 jours. Sur le papier, c'est une tendance baissière, donc un terrain à vendeurs. Dans les faits, un marché aussi survendu rebondit sans prévenir, et un rebond en marché baissier est brutal : il liquide les vendeurs avant que la chute reprenne. Mes bots ouvrent des shorts pile au moment où le marché reprend son souffle.

Mon filtre de sécurité a fini par couper les shorts en cours de semaine, tout seul, sur cette raison exacte : tendance baissière plus marché survendu. Il a eu raison. Il aurait dû se déclencher deux jours plus tôt.

Le relevé jour par jour ressemble à un électrocardiogramme : −48,98, puis −21,93, puis +4,43, +8,62 le 28, −45,09 le 29, et +40,62 le 31. Une alternance à ce rythme est le pire environnement possible pour des stratégies qui suivent le mouvement, puisque le mouvement change de sens tous les deux jours.

Ce que je ne sais pas encore : est-ce que je durcis le filtre, ou est-ce que mes stratégies de shorts sont simplement mauvaises et le filtre ne fait que masquer le problème. Les deux réponses ont l'air vraies cette semaine, et elles n'appellent pas le même correctif.

La suite

• Éplucher les 76 shorts un par un pour voir si l'échec a une forme récurrente, en commençant par ICP.
• Déclencher le filtre plus tôt quand le marché est survendu. Reste à trouver le seuil sans le rendre inutile.
• Tester du retour à la moyenne plutôt que du suivi de tendance sur les régimes baissiers, en simulation d'abord.
• Regarder de près le début juin : si le régime change, cette semaine ne prouve rien.