Quand les shorts sauvent la semaine mais ne cachent pas la vérité des longs
Mes bots en réel
Tout ce qui suit est exprimé sur une base de suivi fictive de 1 000 €, pas un solde broker brut. Cela me permet de comparer les deux bots sur un pied d'égalité, quelle que soit leur taille réelle.
La semaine se termine à presque zéro, soit +0,39 € sur l'ensemble des 13 trades. Ce chiffre masque une vraie tension interne : les longs, peu nombreux, ont été rentables. Les shorts, dix fois plus sollicités cette semaine, ont globalement pesé sur le résultat. Le pire trade de la semaine, POL-USDT en short à -9,61 €, a effacé à lui seul une grande partie des gains accumulés ailleurs. TON-USDT en long à +7,16 € reste la belle surprise.
Ce n'est pas une semaine catastrophique. Pas franchement à célébrer non plus (sur ce -9,61 € de POL-USDT, je n'ai toujours pas tranché si c'est une taille de position à revoir ou juste un mouvement atypique sur l'actif).
Laboratoire (simulation)
Le coût de la simulation cette semaine : 111,91 € qui n'existent pas, dépensés pour apprendre. C'est de l'argent paper, pas du capital réel.
Le laboratoire confirme quelque chose que j'observais déjà en réel : les shorts performent nettement mieux que les longs cette semaine. En simulation, les shorts affichent +128,27 € avec un taux de réussite de 78,4 %. Les longs, eux, plombent le bilan à -240,19 € malgré un taux de réussite correct de 72,6 % (SEI-USDT signe le pire résultat côté longs simulés, -5,48 €, presque anecdotique à côté du reste).
Les trades perdants en long perdent beaucoup, les trades gagnants en long gagnent peu, c'est ça qui pèse plus que leur fréquence brute. Le contexte marché de cette semaine explique une bonne partie de cette asymétrie.
Pourquoi les longs souffrent : le contexte marché
Le Bitcoin se trouve environ 11 % sous sa moyenne de prix calculée sur les 200 derniers jours. C'est un signal clair de marché baissier. Mon tableau de bord global affiche un score négatif, et l'indicateur de biais du marché signale une dégradation côté positions longues : deux filtres de sécurité se sont déclenchés en observation pour bloquer les longs dans la flotte simulée, notamment un filtre lié à la peur du marché et un autre lié aux conditions de financement.
En pratique, cela signifie que mes bots en réel continuent à prendre des longs, mais la flotte en observation les aurait évités. Ce décalage est volontaire : je teste les deux approches en parallèle pour mesurer l'impact réel de ces filtres de sécurité sur les résultats.
Réduire l'exposition longue dans un marché comme celui-ci n'est pas de la prudence excessive. C'est plutôt du bon sens, même si je ne sais pas encore si ça tiendra la semaine prochaine : il faudra voir si Bitcoin se rapproche de sa moyenne 200 jours.
Leçon de la semaine
Un taux de réussite élevé ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce que je perds quand j'ai tort, comparé à ce que je gagne quand j'ai raison. Cette semaine, les shorts ont eu raison souvent, mais les quelques gros shorts perdants (POL-USDT, -9,61 € à lui seul) ont tout rééquilibré à la baisse. Je garde les shorts. Je vérifie juste que le ratio gain/perte reste cohérent avec le contexte, semaine après semaine.
Prochaines étapes
- Analyser pourquoi POL-USDT en short a généré une perte aussi disproportionnée (-9,61 €) : est-ce un problème de taille de position, de stop-loss mal calibré, ou d'un mouvement atypique sur cet actif ?
- Comparer les résultats des longs en réel versus les longs bloqués en simulation sur la même période, pour quantifier l'impact des filtres de sécurité.
- Surveiller si le Bitcoin se rapproche de sa moyenne 200 jours : une amélioration du contexte changerait l'équilibre long/short pour la semaine prochaine.
- Documenter le comportement de TON-USDT, qui apparaît dans le top des deux flores (réel et simulation) : est-ce une tendance ou une coïncidence de la semaine ?