Semaine du 1 juin — Résistance des shorts en territoire baissier
La semaine en chiffres
Ce qui s'est passé
Cette semaine a été marquée par une dichotomie frappante entre mes positions longues et courtes. Avec 383 trades au compteur, j'ai maintenu un win rate solide de 70,8%, mais le P&L global de -151 USDT révèle une histoire plus nuancée.
Le régime baissier confirmé (BEAR) et le score global négatif de -32,27 ont créé un environnement particulièrement difficile pour les positions longues. Mes 299 trades longs ont généré une perte de -305,3 USDT malgré un win rate de 71,2%. Cette performance illustre parfaitement le piège des marchés baissiers : on peut avoir raison sur la direction à court terme tout en subir des pertes cumulées significatives.
À l'inverse, mes positions courtes ont brillé avec un P&L de +154,33 USDT sur seulement 84 trades. Le meilleur trade de la semaine était d'ailleurs un short sur BCH-USDT pour +32,65 USDT, confirmant l'efficacité de ma stratégie directionnelle en environnement baissier. Le hard gate a d'ailleurs désactivé les shorts suite au layer "L1_short_very_bear_oversold", montrant que mes systèmes de protection fonctionnent correctement.
La journée du 2 juin a été particulièrement brutale avec -121,95 USDT, représentant à elle seule 80% des pertes hebdomadaires. Cette concentration des pertes sur une seule session souligne l'importance des mécanismes de protection que j'ai mis en place, même si ils n'ont pas suffi cette fois-ci.
Leçon de la semaine
En territoire baissier, la sélectivité prime sur le volume. Mes shorts représentaient 22% des trades mais ont généré 100% de la rentabilité positive de la semaine.
Prochaines étapes
• Analyser en détail la session du 2 juin pour identifier les patterns d'échec des positions longues • Ajuster les paramètres DED qui montrent un biais long (LONG_BIAS) malgré le contexte baissier évident • Évaluer l'opportunité de réactiver les shorts maintenant que le cooldown de 12h du hard gate est écoulé • Tester l'impact d'une réduction temporaire de l'exposition long tant que BTC reste 17% sous son EMA200
Suivre la recherche
Si cet article t’a servi : je publie mes backtests, mes rejets et les évolutions du labo. Laisse ton email pour recevoir les prochains write-ups. Pas de spam, désinscription sur simple réponse.