FVG (Fair Value Gap)
Le trou laissé par une bougie violente, retesté plus tard : la thèse ICT passée au backtest mécanique.
Comment ça marche
Un Fair Value Gap apparaît quand une bougie est si directionnelle que son voisinage laisse un vide de cotation : une zone que le prix a traversée sans s'y arrêter. La thèse (popularisée par le courant ICT) : le prix revient combler ces zones, et le retest est tradable.
Le Lab en fait une version mécanique et testable : taille minimale du gap en ATR (fvg_min_size_atr), fenêtre de retest, exigence de mitigation. Aucune interprétation discrétionnaire : c'est précisément ce qui permet de la juger. Ma campagne ICT/SMC (58 configs) est au cimetière : les résultats mécaniques n'ont pas confirmé le folklore.
Quand ça marche
- Les gaps larges nés d'un vrai choc (news, liquidation) sur des actifs liquides : le vide a une réalité de carnet d'ordres.
- Les retests rapides, tant que le contexte qui a créé le gap est encore vivant.
- En complément d'une tendance : un gap comblé DANS le sens du fond de marché a plus de suite qu'un gap isolé.
Quand ça meurt
- La version folklore : tous les gaps, tout le temps, sur tous les actifs. Mécanisée telle quelle, la thèse ne survit pas aux frais (campagne de 58 configs au cimetière, verdict daté).
- Les gaps minuscules : sous un seuil d'ATR, un « gap » est juste une bougie un peu longue.
- Les marchés lents, où le prix comble les gaps par dérive plutôt que par retest exploitable.
Les réglages qui comptent
- fvg_min_size_atr : La taille minimale du gap en multiples d'ATR : le filtre entre vide réel et bougie ordinaire.Le baisser pour avoir plus de setups fabrique des gaps qui n'en sont pas : le paramètre le plus sensible de la stratégie.
- retest_lookback : La fenêtre pendant laquelle un retest du gap reste valide.
- mitigation_required : Exiger que le gap soit partiellement comblé avant d'entrer : la variante prudente de la thèse.
- tp_fvg_mult : L'objectif en multiples de la taille du gap, cohérent avec la thèse zonale.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.
Ce qui tourne chez moi
Aucun bot ne fait tourner cette stratégie en ce moment.