FVG (Fair Value Gap)
Le trou laissé par une bougie violente, retesté plus tard : la thèse ICT passée au backtest mécanique.
Le principe et sa limite
Le principe
Un Fair Value Gap apparaît quand une bougie est si directionnelle que son voisinage laisse un vide de cotation : une zone que le prix a traversée sans s'y arrêter. La thèse (popularisée par le courant ICT) : le prix revient combler ces zones, et le retest est tradable.
Le labo propose une version mécanique du FVG, avec une taille minimale du gap en ATR (fvg_min_size_atr), une fenêtre de retest et une exigence de mitigation. Ces règles permettent de tester la stratégie sans interpréter le graphique au cas par cas. Ma campagne ICT/SMC de 58 configurations est au cimetière ; les résultats n’ont pas confirmé la thèse.
Elle marche quand
- Les gaps larges nés d'un vrai choc (news, liquidation) sur des actifs liquides : le vide a une réalité de carnet d'ordres.
- Les retests rapides, tant que le contexte qui a créé le gap est encore vivant.
- En complément d'une tendance : un gap comblé DANS le sens du fond de marché a plus de suite qu'un gap isolé.
Sa limite
- La version folklore : tous les gaps, tout le temps, sur tous les actifs. Mécanisée telle quelle, la thèse ne survit pas aux frais (campagne de 58 configs au cimetière, verdict daté).
- Les gaps minuscules : sous un seuil d'ATR, un « gap » est juste une bougie un peu longue.
- Les marchés lents, où le prix comble les gaps par dérive plutôt que par retest exploitable.
Ce qui tourne chez moi
Aucun bot ne fait tourner cette stratégie en ce moment.
Les réglages qui comptent
Ce que fait chaque réglage, puis son nom exact dans le labo, pour le retrouver tel quel.
- Taille minimale du gapfvg_min_size_atr
- La taille minimale du gap en multiples d'ATR : le filtre entre vide réel et bougie ordinaire.Le baisser pour avoir plus de setups fabrique des gaps qui n'en sont pas : le paramètre le plus sensible de la stratégie.
- Délai du retour sur le gapretest_lookback
- La fenêtre pendant laquelle un retest du gap reste valide.
- Gap en partie comblé avant d'entrermitigation_required
- Exiger que le gap soit partiellement comblé avant d'entrer : la variante prudente de la thèse.
- Objectif rapporté au gaptp_fvg_mult
- L'objectif en multiples de la taille du gap, cohérent avec la thèse zonale.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.