FVG Multi-timeframe
La même thèse FVG, avec une exigence de plus : le gap doit être confirmé par le timeframe supérieur.
Comment ça marche
Identique au FVG simple, plus un étage : la confluence multi-timeframe. Un gap détecté en 1h ne se trade que si le contexte en 4h (htf_timeframe) va dans le même sens : la zone locale doit s'inscrire dans une structure plus large.
C'est le test de l'argument classique « ça ne marche pas parce qu'il manque la confluence » : le Lab permet de comparer FVG simple et FVG multi à réglages égaux, et de voir si l'étage supplémentaire paie ou s'il ne fait que réduire l'échantillon.
Quand ça marche
- Les mêmes conditions que le FVG simple, avec en théorie moins de faux positifs : la confluence filtre les gaps à contre-structure.
- Les actifs où les timeframes se lisent proprement (majors liquides).
- En recherche comparative : c'est l'exemple type du « filtre en plus » dont l'apport se mesure au lieu de se proclamer.
Quand ça meurt
- Le filtre qui affame : exiger la confluence divise les signaux, et un échantillon trop maigre ne prouve plus rien (règle n<20).
- Les retournements de timeframe supérieur : la confluence d'hier est le contre-sens d'aujourd'hui.
- Même verdict de fond que le FVG simple : ma campagne mécanique ICT/SMC n'a pas trouvé d'edge net, confluence comprise. Les verdicts sont au cimetière, datés.
Les réglages qui comptent
- htf_timeframe : Le timeframe supérieur consulté pour la confluence.
- htf_confluence : L'exigence de confluence : le gap local doit s'aligner avec la structure du timeframe supérieur.Chaque étage de confluence réduit l'échantillon : vérifie le nombre de trades AVANT de comparer les PF.
- fvg_min_size_atr : La taille minimale du gap en ATR, comme le FVG simple.
- tp_fvg_mult : L'objectif en multiples de la taille du gap.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.
Ce qui tourne chez moi
Aucun bot ne fait tourner cette stratégie en ce moment.