ORB (Opening Range Breakout)
Attendre la cassure du range d’ouverture d’une session. Cette stratégie intraday a un début et une fin de journée.
4 bots font tourner cette stratégie chez moi : 1 en argent réel, positif depuis son départ ; 3 en rodage. Les voirRelevé du .
Le principe et sa limite
Le principe
L'ORB observe les premières minutes d'une session (range_start_hh_mm + range_duration_min), enregistre le haut et le bas de ce range d'ouverture, puis trade sa cassure : l'idée est que la direction prise en début de session engage souvent le reste de la journée.
Tout est borné : un nombre maximal de trades par jour, une fin de session (session_end_hh_mm) où tout est soldé. C'est la seule stratégie du Lab qui vit à l'heure des sessions plutôt qu'en continu. Je la fais tourner en réel sur Hyperliquid.
Elle marche quand
- Les actifs à vraie structure de session (indices, or, forex) : l'ouverture y concentre l'information de la nuit.
- Les journées directionnelles, où la cassure du range initial donne le ton jusqu'au soir.
- Les timeframes courts (5m à 15m) : c'est une stratégie intraday par construction.
Sa limite
- Les journées en range : la cassure du matin se renverse à midi, deux fois par semaine.
- La crypto en weekend : sans session institutionnelle, le range d'ouverture ne veut plus dire grand-chose.
- Mes tests l'ont recalée sur XAU et EURUSD avec les variantes FVG : les verdicts sont datés au cimetière. La version simple survit mieux, mais elle reste exigeante sur les frais (beaucoup de trades, petits gains).
Ce qui tourne chez moi
Le plus de trades d’abord, rodage compris. Chaque résultat court depuis le départ du bot : leurs périodes diffèrent. Les bots sans trade viennent en dernier, sans résultat.
| Bot et marché | État et décision | Trades | PF | DD | Résultat | 30 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cassure de range d'ouverture H1 perp Hyperliquid · Cassure · H1 · 305 trades | Argent réel Proche des limitesJe le surveille ; il ne les a pas dépassées. | 305 | 1,09 | 10,6 % | +44,20 € +4,4 % PF 1,09 · DD 10,6 % | |
Cassure de range d'ouverture H1 perp, essai n° 1 Binance Futures · Cassure · H1 · 7 trades | Simulationrodage | 7 | 1,34 | 3,4 % | +19,29 € +1,9 % PF 1,34 · DD 3,4 % | |
Cassure de range d'ouverture H1 perp, essai n° 3 Binance Futures · Cassure · H1 · 3 trades | Simulationrodage | 3 | — | 0,0 % | +28,92 € +2,9 % PF — · DD 0,0 % | |
Cassure de range d'ouverture H1 perp, essai n° 2 Binance Futures · Cassure · H1 · 1 trade | Simulationrodage | 1 | 0,00 | 1,0 % | −10,24 € −1,0 % PF 0,00 · DD 1,0 % |
« rodage » : moins de 20 trades, trop tôt pour conclure sur ce résultat.
Les réglages qui comptent
Ce que fait chaque réglage, puis son nom exact dans le labo, pour le retrouver tel quel.
- Début du range d'ouverturerange_start_hh_mm
- L'heure de début du range d'ouverture, avec range_duration_min pour sa durée.Optimiser l'heure d'ouverture au quart d'heure près est un overfit de fuseau : elle doit correspondre à une vraie ouverture de session, pas à la meilleure cellule de la grille.
- Trades par jour, au plusmax_trades_per_day
- Le plafond de trades quotidien : le garde-fou contre les journées en scie.
- Marge de validation de la cassureentry_breakout_buffer_pct
- La marge au-delà du range avant de valider la cassure.
- Objectif rapporté au rangetp_range_mult
- L'objectif en multiples de la hauteur du range : la taille du mouvement attendu est proportionnelle à l'ouverture.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.