ROC (Rate of Change)
Le momentum le plus nu qui existe : de combien le prix a changé en N bougies, et dans quel sens.
Comment ça marche
Le ROC compare simplement le prix actuel au prix d'il y a N bougies, en pourcentage. Positif, le marché a monté ; négatif, il a baissé. Pas de lissage, pas de dérivé : le momentum brut.
Deux modes d'entrée : le passage de la ligne zéro (le marché bascule de baisse en hausse sur la fenêtre) ou le croisement d'une moyenne du ROC (signal_period), plus lissé. La simplicité est le propos : si une idée de momentum ne marche pas en ROC, ses versions compliquées méritent la question « pourquoi ? ».
Quand ça marche
- Les régimes de momentum persistant : ce qui a monté sur N bougies continue statistiquement un peu (l'anomalie de momentum documentée).
- En baseline de recherche : le ROC est l'étalon contre lequel comparer tout indicateur de momentum plus sophistiqué.
- Les fenêtres longues (roc_period élevé) sur actifs à tendance : moins de signaux, plus significatifs.
Quand ça meurt
- Les retournements en V : le ROC regarde N bougies en arrière et reste positif longtemps après le sommet.
- L'effet de bord : une seule bougie extrême qui SORT de la fenêtre fait sauter le ROC sans qu'il se passe rien aujourd'hui.
- Les ranges, où le momentum sur N bougies est un tirage aléatoire autour de zéro.
Les réglages qui comptent
- roc_period : La fenêtre de comparaison : le « depuis quand » du momentum.C'est un paramètre à plateau : de petites variations changent peu, jusqu'au seuil où tout bascule. La heatmap de sensibilité le montre bien.
- entry_mode : zero_cross (bascule de signe, défaut) ou signal_cross (croisement de la moyenne du ROC).
- signal_period : La période de la moyenne du ROC, utilisée en mode signal_cross.
- tp_r : L'objectif en multiples du risque.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.
Ce qui tourne chez moi
Aucun bot ne fait tourner cette stratégie en ce moment.