RSI Divergence
Repérer un possible retournement quand le prix atteint un nouvel extrême que le momentum ne confirme pas.
Le principe et sa limite
Le principe
Le RSI mesure la force du mouvement. Une divergence apparaît quand le prix fait un nouveau plus bas alors que le RSI, lui, remonte : les vendeurs poussent encore le prix, mais avec de moins en moins de conviction. C'est le signal d'un retournement possible, dans les deux sens.
La stratégie scanne les dernières bougies à la recherche de cette contradiction et entre au retournement supposé, stop derrière l'extrême qui vient d'être inscrit.
Elle marche quand
- Les fins de mouvements étirés, quand le marché a couru trop vite dans un sens.
- Les actifs liquides, où le RSI reflète un vrai rapport de force et pas trois ordres isolés.
- En complément d'un niveau (support, résistance) : la divergence date le retournement, le niveau le localise.
Sa limite
- Les tendances puissantes : diverger contre un marché qui monte, c'est rattraper des couteaux qui tombent. Une divergence peut en cacher trois autres, chacune plus chère que la précédente.
- Les timeframes courts, où chaque micro-rebond dessine une fausse divergence.
- Les régimes de faible volatilité : le RSI oscille autour de 50 et les « extrêmes » n'en sont pas.
Ce qui tourne chez moi
Aucun bot ne fait tourner cette stratégie en ce moment.
Les réglages qui comptent
Ce que fait chaque réglage, puis son nom exact dans le labo, pour le retrouver tel quel.
- Nervosité du RSIrsi_period
- La période du RSI (14 en classique). Plus courte, plus nerveuse : plus de divergences détectées, moins fiables.
- Écart maximal entre les deux extrêmesdivergence_lookback
- La fenêtre de détection, en bougies : la distance maximale entre les deux extrêmes comparés.Trop courte, elle rate les divergences lentes ; trop longue, elle compare des extrêmes qui n'ont plus rien à voir entre eux et en invente.
- Objectif rapporté au risquetp_r
- L'objectif en multiples du risque. Les retournements s'essoufflent vite : viser trop loin transforme des gagnants en perdants.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.