RSI Mean Reversion
Acheter la peur, vendre l'euphorie : le RSI aux extrêmes comme signal de retour à la normale.
Comment ça marche
Le RSI résume la force relative des hausses et des baisses récentes entre 0 et 100. Sous le seuil bas (oversold), le marché a été verticalement vendeur : on parie sur la détente. Au-dessus du seuil haut (overbought), l'inverse.
C'est la stratégie contrarienne de base : elle vend ce que tout le monde achète. Sa rentabilité dépend presque entièrement du régime : en range elle encaisse, en tendance elle se fait rouler dessus. Un objectif court (tp_r inférieur à 1) est cohérent avec la thèse : on vise la détente, pas le retournement complet.
Quand ça marche
- Les ranges installés, où « extrême » veut vraiment dire étiré par rapport à une normale stable.
- Les actifs liquides à forte activité de retour à la moyenne intraday.
- Avec un filtre de tendance qui coupe le contre-sens : ne pas acheter la peur dans un marché structurellement baissier.
Quand ça meurt
- Les tendances : le RSI reste collé en zone extrême pendant des semaines, chaque « anomalie » se prolonge, chaque entrée contrarienne s'empile sur la précédente.
- Les frais sur objectifs courts : viser 0,8 R avec 0,7 % de frais aller-retour, l'arithmétique ne passe pas partout.
- Les seuils exotiques (22/78, 18/82...) trouvés par optimisation : c'est LE terrain de jeu classique de l'overfit, celui de mon ancien piège pédagogique.
Les réglages qui comptent
- rsi_period : La fenêtre du RSI (14 en classique) : plus courte, plus d'extrêmes détectés, moins fiables.
- oversold : Le seuil bas : la définition chiffrée de « survendu ».Chaque point gagné vers l'extrême (30 vers 20) rend les signaux plus rares ET plus dépendants de la fenêtre de test.
- overbought : Le seuil haut, symétrique.
- tp_r : L'objectif en multiples du risque : court par cohérence avec la thèse de détente.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.
Ce qui tourne chez moi
Aucun bot ne fait tourner cette stratégie en ce moment.