RSI Mean Reversion
Utiliser les extrêmes du RSI pour chercher un retour à la moyenne, en achetant la peur et en vendant l’euphorie.
Le principe et sa limite
Le principe
Le RSI résume la force relative des hausses et des baisses récentes entre 0 et 100. Sous le seuil bas (oversold), le marché a été verticalement vendeur : on parie sur la détente. Au-dessus du seuil haut (overbought), l'inverse.
C'est la stratégie contrarienne de base : elle vend ce que tout le monde achète. Sa rentabilité dépend presque entièrement du régime : en range elle encaisse, en tendance elle se fait rouler dessus. Un objectif court (tp_r inférieur à 1) est cohérent avec la thèse : on vise la détente, pas le retournement complet.
Elle marche quand
- Les ranges installés, où « extrême » veut vraiment dire étiré par rapport à une normale stable.
- Les actifs liquides à forte activité de retour à la moyenne intraday.
- Avec un filtre de tendance qui coupe le contre-sens : ne pas acheter la peur dans un marché structurellement baissier.
Sa limite
- Les tendances : le RSI reste collé en zone extrême pendant des semaines, chaque « anomalie » se prolonge, chaque entrée contrarienne s'empile sur la précédente.
- Les frais sur objectifs courts : viser 0,8 R avec 0,7 % de frais aller-retour, l'arithmétique ne passe pas partout.
- Les seuils exotiques (22/78, 18/82...) trouvés par optimisation : c'est LE terrain de jeu classique de l'overfit, celui de mon ancien piège pédagogique.
Ce qui tourne chez moi
Aucun bot ne fait tourner cette stratégie en ce moment.
Les réglages qui comptent
Ce que fait chaque réglage, puis son nom exact dans le labo, pour le retrouver tel quel.
- Nervosité du RSIrsi_period
- La fenêtre du RSI (14 en classique) : plus courte, plus d'extrêmes détectés, moins fiables.
- Seuil de surventeoversold
- Le seuil bas : la définition chiffrée de « survendu ».Chaque point gagné vers l'extrême (30 vers 20) rend les signaux plus rares ET plus dépendants de la fenêtre de test.
- Seuil de surachatoverbought
- Le seuil haut, symétrique.
- Objectif rapporté au risquetp_r
- L'objectif en multiples du risque : court par cohérence avec la thèse de détente.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.