TSI (True Strength Index)
Un momentum doublement lissé : plus lent que le ROC, mais beaucoup plus difficile à secouer.
Le principe et sa limite
Le principe
Le TSI lisse deux fois les variations de prix (une EMA longue puis une courte) et normalise le résultat entre -100 et +100. Le double lissage écrase le bruit : la ligne ne bouge que quand l'élan change vraiment de régime.
Comme le ROC, deux modes d'entrée : passage de zéro ou croisement d'un signal. Le TSI est le pendant patient du ROC : il rate le tout début des mouvements et ignore la plupart des secousses.
Elle marche quand
- Les tendances de fond bruitées : là où le ROC fait des allers-retours, le TSI garde le cap.
- Les actifs volatils où il faut une preuve solide avant de déclarer un changement d'élan.
- En confirmation d'un signal plus rapide : le TSI dit si le fond suit.
Sa limite
- Les marchés rapides : le double lissage a un coût en retard, et les mouvements courts sont finis avant que le TSI ne les voie.
- Les ranges longs : même doublement lissé, un momentum sans direction finit par osciller autour de zéro.
- La courbe est lissée par le filtre. Sa douceur dans le backtest ne suffit pas à montrer un edge.
Ce qui tourne chez moi
Aucun bot ne fait tourner cette stratégie en ce moment.
Les réglages qui comptent
Ce que fait chaque réglage, puis son nom exact dans le labo, pour le retrouver tel quel.
- Lissage de fondtsi_long
- La période du premier lissage, le fond de l'indicateur (25 en classique).
- Lissage de réactivitétsi_short
- La période du second lissage, la réactivité résiduelle (13 en classique).
- Déclencheur de l'entréeentry_mode
- zero_cross ou signal_cross, comme le ROC.Comparer un TSI en zero_cross à un ROC en signal_cross ne compare pas les indicateurs : fixe le mode avant de comparer les moteurs.
- Distance du stopsl_atr_mult
- Le stop en multiples d'ATR.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.