TTM Squeeze
Repérer une compression de volatilité quand les bandes de Bollinger passent à l’intérieur du canal de Keltner, avant leur expansion.
Le principe et sa limite
Le principe
Le TTM Squeeze croise deux canaux : quand les bandes de Bollinger (écart-type) passent à l'intérieur du canal de Keltner (ATR), la volatilité est anormalement comprimée : c'est le « squeeze ». Le marché recharge.
On n'entre pas pendant le squeeze : on attend sa libération, et un momentum (mom_period) donne la direction du mouvement qui démarre. C'est une stratégie de patience : elle passe la plupart du temps à ne rien faire.
Elle marche quand
- Les compressions longues suivies d'expansions franches : le cas d'école des cryptos après des semaines de range.
- Les timeframes 4h et plus, où un squeeze représente des jours de compression réelle.
- Quand tu veux peu de trades très sélectionnés plutôt qu'un flux continu de signaux.
Sa limite
- Les libérations en fakeout : le squeeze explose d'un côté, embarque tout le monde, et se renverse.
- Les marchés qui ne compriment jamais vraiment : le squeeze ne se déclenche pas, la stratégie dort (ce qui vaut mieux que trader sans setup).
- Trop de paramètres qui se compensent : deux canaux plus un momentum, c'est six réglages qui peuvent fabriquer n'importe quelle courbe sur une fenêtre donnée.
Ce qui tourne chez moi
Aucun bot ne fait tourner cette stratégie en ce moment.
Les réglages qui comptent
Ce que fait chaque réglage, puis son nom exact dans le labo, pour le retrouver tel quel.
- Fenêtre des bandes de Bollingerbb_period
- La fenêtre des bandes de Bollinger (avec bb_std pour leur largeur).
- Seuil de compressionkc_mult
- La largeur du canal de Keltner : c'est le seuil qui définit la compression (avec kc_period).Élargir le Keltner multiplie les squeezes détectés et dilue exactement ce qui rend le signal rare et précieux.
- Direction à la sortie de compressionmom_period
- La fenêtre du momentum qui donne la direction à la libération du squeeze.
- Objectif rapporté au risquetp_r
- L'objectif en multiples du risque.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.