Williams Volatility Breakout
Entrer après une bougie beaucoup plus grande que d’habitude, long si elle est verte, short si elle est rouge.
17 bots font tourner cette stratégie chez moi : 1 en simulation avec assez de trades pour en juger ; 8 en rodage ; 8 qui n’ont pas encore tradé. Les voirRelevé du .
Le principe et sa limite
Le principe
Chaque bougie est mesurée du plus haut au plus bas, puis comparée à l'ATR des 14 dernières, c'est-à-dire à la taille d'une bougie ordinaire. Si elle le dépasse d'un certain multiple, elle est jugée explosive et j'entre dès qu'elle est terminée : long si elle est verte, short si elle est rouge. Seule la première bougie explosive d'une série de même couleur déclenche, les suivantes ne font rien.
L'idée vient de Larry Williams, qui achetait quand le prix dépassait l'ouverture d'une fraction de l'amplitude de la veille. Mon bot D1 écrit à la main en garde une forme proche (la clôture doit dépasser celle de la veille d'une demi-amplitude de la veille). La version de mon moteur, que le labo reproduit, mesure la bougie contre l'ATR. Ce ne sont pas les mêmes signaux, et un résultat sur l'une ne dit rien de l'autre.
Elle marche quand
- Les départs de mouvement francs, quand une première grosse bougie ouvre une série dans le même sens.
- Les unités de temps longues (H4, D1), où une bougie explosive résume une vraie séance de flux plutôt qu'un gros ordre isolé.
- Avec un filtre de tendance : une bougie explosive dans le sens du fond de marché a plus de raisons d'avoir une suite qu'une bougie à contre-courant.
Sa limite
- Les bougies de capitulation : la plus grosse bougie d'une chute est parfois la dernière, et le bot entre short tout en bas.
- L'entrée arrive juste après une bougie déjà très étirée. Le prix revient souvent chercher une partie du mouvement avant de repartir, et le stop encaisse ce retour.
- Un multiple trop bas. Par construction, une bougie moyenne mesure à peu près un ATR : à 0,5, presque n'importe quelle bougie passe, et la stratégie trade du bruit.
Ce qui tourne chez moi
Du meilleur résultat au moins bon, rodage compris. Chaque résultat court depuis le départ du bot : leurs périodes diffèrent. Les bots sans trade viennent en dernier, sans résultat.
| Bot et marché | État et décision | Résultat depuis le départ | 30 derniers jours |
|---|---|---|---|
Cassure de volatilité (Williams) H4 perp, essai n° 3 Binance Futures · Cassure · H4 · 7 trades | Simulationrodage | +18,87 € +1,9 % PF 1,38 · DD 5,0 % | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp Binance Futures · Cassure · D1 · 28 trades | Simulation | +2,42 € +0,2 % PF 1,08 · DD 1,3 % | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 3 Binance Futures · Cassure · D1 · 2 trades | Simulationrodage | −0,90 € −0,1 % PF 0,91 · DD 1,0 % | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 51 Binance Futures · Cassure · D1 · 1 trade | Simulationrodage | −10,22 € −1,0 % PF 0,00 · DD 1,0 % | |
Cassure de volatilité (Williams) H4 perp, essai n° 4 Binance Futures · Cassure · H4 · 1 trade | Simulationrodage | −10,51 € −1,1 % PF 0,00 · DD 1,1 % | |
Cassure de volatilité (Williams) H4 perp, essai n° 1 Binance Futures · Cassure · H4 · 2 trades | Simulationrodage | −20,10 € −2,0 % PF 0,00 · DD 2,0 % | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 37 Binance Futures · Cassure · D1 · 2 trades | Simulationrodage | −20,25 € −2,0 % PF 0,00 · DD 2,0 % | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 6 Binance Futures · Cassure · D1 · 3 trades | Simulationrodage | −30,06 € −3,0 % PF 0,00 · DD 3,0 % | |
Cassure de volatilité (Williams) H4 perp, essai n° 2 Binance Futures · Cassure · H4 · 4 trades | Simulationrodage | −40,14 € −4,0 % PF 0,00 · DD 4,0 % | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 1 Binance Futures · Cassure · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | Pas de résultat | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 2 Binance Futures · Cassure · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | Pas de résultat | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 4 Binance Futures · Cassure · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | Pas de résultat | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 5 Binance Futures · Cassure · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | Pas de résultat | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 9 Binance Futures · Cassure · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | Pas de résultat | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 14 Binance Futures · Cassure · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | Pas de résultat | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 26 Binance Futures · Cassure · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | Pas de résultat | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp, essai n° 41 Binance Futures · Cassure · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | Pas de résultat |
« rodage » : moins de 20 trades, trop tôt pour conclure sur ce résultat.
Les réglages qui comptent
Ce que fait chaque réglage, puis son nom exact dans le labo, pour le retrouver tel quel.
- Seuil d'une bougie explosivemult
- Le multiple de l'ATR au-delà duquel une bougie compte comme explosive.Mon moteur l'a balayé à 0,5, 1,0 et 1,5. Sous 1, tu ne filtres plus grand-chose.
- Ce qu'est une bougie ordinaireatr_ref_period
- La fenêtre de l'ATR de référence, ce qu'on appelle une bougie ordinaire (14 dans le moteur).
- Distance du stopsl_atr_mult
- Le stop en multiples d'ATR.
- Objectif rapporté au risquetp_r
- L'objectif en multiples du risque.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.