Quand le marché monte, mes shorts perdent : la semaine où le biais court a tout coûté

Mes bots en réel

Le suivi ci-dessous est calculé sur une base de 1000 euros par bot, pour que les chiffres soient comparables entre eux. Ce n'est pas le solde brut de mon compte broker.

La lecture est simple : mes bots ont ouvert 16 positions à la baisse cette semaine, et le marché a globalement refusé de baisser. Le taux de réussite à 25 % sur les shorts dit tout. Le seul trade long un peu significatif, INJ-USDT, s'est soldé par une perte aussi (je me demande encore si les mêmes filtres de sécurité auraient dû s'appliquer en réel cette semaine-là). Une semaine à oublier sur le plan du P&L. Il reste l'information.

Laboratoire (simulation)

Le coût de la simulation cette semaine : 70,50 euros qui n'existent pas, dépensés pour apprendre.

Ce qui frappe ici, c'est le contraste entre les deux sens. Le laboratoire affiche 83 % de taux de réussite sur les longs, pour une perte contenue à 7 euros fictifs (ICP-USDT signe d'ailleurs le meilleur trade simulé de la semaine à +4,81 €, presque dérisoire à l'échelle du reste). En face, les shorts simulent un désastre : 45,9 % de réussite et 63 euros de pertes fictives. La direction baissière est en cause, en réel comme en simulation.

C'est précisément à ça que sert le laboratoire : révéler une asymétrie avant qu'elle ne coûte davantage en argent réel.

Leçon de la semaine

Un filtre de sécurité qui bloque les longs en simulation n'est pas là pour m'embêter : cette semaine, il m'a indiqué que le sentiment de marché penchait vers la peur sur les achats. Pourtant, ce sont les shorts qui ont tout perdu. Quand le filtre et le résultat vont dans des directions opposées, ce n'est pas le filtre qui a tort : c'est que le marché est en train de changer de régime, et que mes modèles ne l'ont pas encore intégré.

Pour être plus précis sur le contexte de la semaine : le tableau de bord du marché affiche un score global négatif, avec Bitcoin qui se situe environ 11 % sous sa moyenne de prix sur 200 jours. Techniquement, on est en régime baissier. Mais le marché n'a pas eu le comportement baissier attendu cette semaine, ce qui a mis mes stratégies short en difficulté.

Les filtres de sécurité côté simulation avaient bloqué les nouveaux longs, notamment à cause du niveau de crainte détecté et des conditions de financement. En réel, ces mêmes filtres n'étaient pas activés, laissant mes bots trader librement dans les deux sens.

18 trades, une majorité de shorts, un marché qui a tenu.

Prochaines étapes

• Analyser pourquoi le côté short en simulation performe si mal cette semaine alors que le régime de marché est officiellement baissier. Un régime baissier ne signifie pas que chaque semaine est baissière.
• Vérifier si le filtre sur les longs en simulation aurait dû être étendu au réel cette semaine, et si les conditions étaient réunies pour le justifier.
• Surveiller l'évolution de la position de Bitcoin par rapport à sa moyenne 200 jours : un retour au-dessus changerait le régime de marché et modifierait le comportement de toute la flotte.
• Continuer à observer le laboratoire sans paniquer : une semaine difficile sur les shorts simulés est une donnée, pas une raison de tout modifier.