J'ai eu une bonne idée de trading. Je l'ai tuée en une journée. Voici comment.

J’ai testé une règle pour mon bot. Comme beaucoup de projets crypto libèrent leurs jetons selon un calendrier connu, une grosse arrivée de tokens peut peser sur le prix. Je voulais savoir si le bot devait éviter d’acheter juste avant.

En une journée, j’ai conclu que cette règle ne l’aidait pas assez. Mais j’ai dû corriger mon premier test pour comprendre pourquoi.

D'abord, trouver une donnée honnête

Il me fallait le calendrier complet des libérations de jetons, y compris les anciennes, pour rejouer la règle sur mes trades. La première source que j’ai regardée faisait payer cet historique. Je ne voulais pas payer pour cette seule intuition.

J’ai ensuite trouvé que ce même acteur servait les données affichées sur son site par un canal ouvert et gratuit, avec l’historique complet depuis 2022. J’ai pu poursuivre le test avec ces données.

Ensuite, un test qui juge tout de suite

Le piège classique, ce serait de brancher la règle sur le bot et d'« attendre de voir ». Mon bot prend environ trois trades par mois. Attendre assez de cas pour conclure prendrait des mois. À la place, je rejoue : je prends les 969 trades que ma stratégie a produits sur quatre ans, je les croise avec le calendrier historique des libérations, et je regarde ce que la règle aurait changé. Le verdict tombe en quelques minutes, pas en six mois.

Premier passage : un seul trade sur 969 tombait dans ma fenêtre de risque, et il était gagnant. Le retirer aurait fait baisser ma performance. Verdict provisoire : cette règle ne sert à rien.

Le retournement (et pourquoi il compte)

Un doute m’a retenu avant de conclure. Une étude sur 236 libérations de jetons indiquait que la baisse de prix se produisait surtout dans les jours précédents, parce que le marché l’anticipait. Ma fenêtre regardait après la libération. J’avais donc testé le mauvais moment.

Je relance en élargissant la fenêtre au bon endroit. Et là, l'effet apparaît : les quelques trades pris juste avant une grosse libération sont bien perdants en moyenne, et les écarter améliore un peu le résultat. L'idée n'était donc pas absurde. Mais l'effet est minuscule : trois ou quatre trades sur quatre ans, pour un gain de performance négligeable, très loin du seuil qui justifierait d'ajouter cette complexité. Et c'est cohérent avec l'autre moitié de l'étude : sur les gros tokens liquides, ceux que trade mon bot, ces libérations sont déjà digérées par le marché.

Verdict : non, mais pour la bonne raison

Je ne déploie toujours pas cette règle, mais pour une autre raison qu’au premier test. Après correction de la fenêtre, l’effet apparaît bien. Il reste trop petit sur les actifs que trade mon bot pour justifier l’ajout de cette règle.

Je ne vends aucune règle, y compris celle-ci. Pour la tester, j’ai cherché des données vérifiables, rejoué mes trades et corrigé mon premier résultat. Elle est déjà au cimetière, où je garde les règles testées puis rejetées, avec leurs chiffres.