J'ai eu une bonne idée de trading. Je l'ai tuée en une journée. Voici comment.

Voici une idée qui sonne juste. En crypto, beaucoup de projets libèrent leurs jetons petit à petit, selon un calendrier connu à l'avance. Quand une grosse tranche arrive sur le marché, l'offre augmente d'un coup, et le prix a tendance à souffrir. Donc : si un de mes bots s'apprête à acheter un token juste avant une de ces libérations, il devrait peut-être s'abstenir. Ça paraît du bon sens.

Le bon sens ne suffit pas. Je l'ai testé. Et en une journée, j'avais ma réponse : non, ça n'aide pas mon bot. Le résultat compte moins que la manière, alors je la déroule, parce que c'est exactement ça que j'essaie de vous montrer sur ce site.

D'abord, trouver une donnée honnête

Une idée ne vaut rien sans données vérifiables et complètes. J'avais besoin du calendrier historique des libérations de jetons, pas juste celles à venir, mais tout le passé aussi, sinon impossible de rejouer l'idée sur mes trades. Premier réflexe, la source la plus connue : elle fait payer l'accès à cette donnée précise. Je n'allais pas sortir la carte bleue pour une intuition.

En cherchant, j'ai trouvé mieux et gratuit : les données que ce même acteur affiche publiquement sur son propre site sont servies par un canal ouvert, avec l'historique complet depuis 2022. C'est le genre de détail qui débloque une recherche sans rien dépenser. Leçon que je retiens à chaque fois : avant de payer ou d'abandonner, on regarde où vit vraiment la donnée.

Ensuite, un test qui juge tout de suite

Le piège classique, ce serait de brancher la règle sur le bot et d'« attendre de voir ». Mon bot prend environ trois trades par mois. Attendre assez de cas pour conclure prendrait des mois. À la place, je rejoue : je prends les 969 trades que ma stratégie a produits sur quatre ans, je les croise avec le calendrier historique des libérations, et je regarde ce que la règle aurait changé. Le verdict tombe en quelques minutes, pas en six mois.

Premier passage : un seul trade sur 969 tombait dans ma fenêtre de risque, et il était gagnant. Le retirer aurait fait baisser ma performance. Verdict provisoire : cette règle ne sert à rien.

Le retournement (et pourquoi il compte)

J'aurais pu m'arrêter là. Mais un doute m'a retenu. En lisant une étude sur 236 libérations de jetons, je tombe sur un fait que j'avais mal intégré : la baisse de prix n'arrive pas le jour de la libération, elle est anticipée, elle se joue surtout dans les jours qui précèdent. Ma fenêtre de test, elle, regardait après. Je visais à côté de la bataille.

Je relance en élargissant la fenêtre au bon endroit. Et là, l'effet apparaît : les quelques trades pris juste avant une grosse libération sont bien perdants en moyenne, et les écarter améliore un peu le résultat. L'idée n'était donc pas absurde. Mais l'effet est minuscule : trois ou quatre trades sur quatre ans, pour un gain de performance négligeable, très loin du seuil qui justifierait d'ajouter cette complexité. Et c'est cohérent avec l'autre moitié de l'étude : sur les gros tokens liquides, ceux que trade mon bot, ces libérations sont déjà digérées par le marché.

Verdict : non, mais pour la bonne raison

La conclusion est la même qu'au premier passage, non, je ne déploie pas cette règle. Mais la raison a changé, et la nuance est tout le sujet. Ce n'est pas « l'idée est fausse », c'est « l'effet est réel, correctement mesuré, mais trop petit sur mon univers pour valoir la peine ». Un non pour la mauvaise raison vous fait rejeter de bonnes idées. Un non pour la bonne raison vous apprend quelque chose sur votre marché.

Je ne vous vends pas cette règle. Je ne vous vends aucune règle. Je vous montre comment je décide : trouver une donnée honnête, la rejouer sur mes propres trades, écouter ce qui contredit mon premier résultat, et ranger l'idée au bon endroit, avec les chiffres. Celle-ci finit au cimetière, cette page où je garde tout ce que j'ai testé et recalé. Elle est déjà en ligne.