Suivi de tendance en crypto : cinq tentatives, cinq non. Et pourquoi je préfère ça à un faux oui.

J’ai testé cinq façons de faire du suivi de tendance en crypto. Le principe est d’acheter ce qui monte, de vendre ce qui baisse et de laisser courir. Pour déployer un bot, je demande un profit factor d’au moins 1,30 sur deux ans de backtest, avec des frais réalistes. Aucune de ces cinq tentatives n’a passé l’ensemble de mes contrôles.

Tentative 1 : accélérer mes bots existants

Mes bots de tendance ne tradent presque pas en 2026, comme je l’ai raconté ailleurs. J’ai testé des réglages plus rapides. Ils multiplient les signaux par deux à quatre, mais le profit factor descend sous 1. Je n’ai donc pas retenu ces réglages.

Tentatives 2, 3, 4 : trouver le meilleur de ma flotte

J'ai trois stratégies de tendance en observation qui affichaient de beaux chiffres en paper : squeeze de volatilité, ruban d'EMA, combinaison Bollinger + RSI. Classement paper : 1,73, puis 1,59, puis 1,51. De quoi être tenté d'en promouvoir une.

Alors je les ai backtestées honnêtement, en rejouant le code exact des bots sur deux ans et demi, avec frais réalistes. Le classement s'est inversé et effondré : squeeze 1,29, combinaison 1,27, ruban 1,05. Aucune ne passe. Le ruban est carrément mort (même à frais zéro il plafonne à 1,08, le signal lui-même ne vaut rien). Les deux autres ont un vrai petit edge, mais rongé par les frais et déclinant chaque année (le squeeze fait 1,65 en 2024 et 1,04 en 2026). La leçon fait mal : les chiffres paper ne prédisaient rien. Ils étaient gonflés par mes couches de protection et par la chance d'une bonne année.

Tentative 5, la plus prometteuse : fusionner deux signaux

Si aucun signal seul ne suffit, peut-être qu'en n'entrant que quand deux stratégies sont d'accord, on filtre le bruit ? C'est la piste qui a le mieux marché de tout l'effort : facteur de profit 1,350, au-dessus du seuil, et qui tenait même en 2026. Pour la première fois, quelque chose touchait la cible.

J’avais prévu de vérifier si le résultat dépendait d’une poignée d’actifs. En retirant GALA du panier, le profit factor est tombé à 1,270, sous mon seuil. Le résultat dépendait donc trop de cette crypto. Le second contrôle n’était pas concluant non plus, puisque la sélection ne battait pas nettement le hasard.

Les trois leçons

Les chiffres de simulation, les résultats en argent réel calculés sans frais et les résultats sur la période qui a servi aux réglages peuvent tous surestimer ce que j’obtiendrai ensuite. Je les compare donc à deux ans de backtest avec des frais réels, sur des données que je n’ai pas choisies après coup.

J’ai aussi passé trois soirées sur une anomalie qui semblait donner un edge dans les marchés sans direction. En regardant barre par barre, j’ai trouvé un problème de frais et d’attribution. Le résumé ne permettait pas de le voir.

Pour la fusion des signaux, retirer GALA a suffi à faire tomber le résultat sous mon seuil. Je ne la retiens donc pas.

Alors, le suivi de tendance est mort ?

Ces stratégies gagnaient en 2024 et 2025, quand le marché tenait des tendances. Sur la période complète, elles ne passent pas mes critères de déploiement. Choisir après coup leurs meilleurs résultats masquerait cette limite. Je garde les cinq tentatives au cimetière, avec leurs chiffres.