Cinq bots que ma règle devait geler en juillet. Je les ai arrêtés le 22 octobre.

Le 22 octobre au matin, j’ai arrêté vingt-deux bots qui tournaient encore en simulation sur mon serveur. Pour cinq d’entre eux, une règle que j’avais publiée moi-même demandait cet arrêt depuis l’été, avec une analyse sur ce blog. La voici, avec trois mois de retard.

Aucun euro réel n’est en jeu dans cet article. Ces cinq bots tradaient des contrats à terme sur crypto (des contrats qui suivent le prix d’une crypto sans la posséder, et qui permettent aussi de parier à la baisse), sur les prix réels de Binance, avec 1 000 € fictifs chacun depuis la fin avril.

La règle que j’avais écrite

Le 10 juillet, j’ai posé la même phrase sur la fiche de chacun : « Hors enveloppe (DD > 20 % ou PF < 1.0 après 20 trades) → bot gelé, autopsie publiée sur le blog. »

En clair : si le bot perd plus de 20 % depuis son meilleur niveau (le drawdown, DD), ou si, après 20 trades, il gagne moins qu’il ne perd (un profit factor, PF, sous 1), je l’arrête et j’écris ce qui s’est passé.

Ce jour-là, les cinq étaient en gain. +167,71 € à eux cinq.

Les cinq fiches, avec chaque trade : Bollinger + RSI, SuperTrend + MACD, Canal de moyennes mobiles, TTM Squeeze, Tendance Heikin Ashi.

Au total, −1 373,09 € sur 5 000 € fictifs. Depuis la publication de la règle, ils ont perdu 1 540,81 €. Tous ont franchi la règle par le même côté : ils perdaient plus qu’ils ne gagnaient. Quatre ont aussi dépassé les 20 % de baisse, plus tard, entre le 15 août et le 26 septembre ; TTM Squeeze s’est arrêté à 17,1 %.

Ce qui ne s’est pas passé

Je ne les ai pas gelés. Je n’ai rien écrit.

Ce qui a bougé, c’est le site. Il applique une autre règle automatique depuis fin juin, qui vaut pour tous mes bots écrits à la main : un bot écrit à la main qui a fait au moins 40 trades, qui est en perte et qui gagne moins de 0,90 € pour 1 € perdu sort de mes classements. D’après leurs trades, les cinq l’ont remplie entre le 17 juillet et le 27 août, et sont passés en « Archivé ». Depuis le 2 octobre, leur fiche disait même « Ce bot ne tourne plus ».

Ranger un bot sur le site n’arrêtait pourtant pas son programme sur le serveur, et je ne m’en suis aperçu que le 22 octobre. Ils ont continué à trader pendant deux à trois mois, et leurs trades ont continué à s’afficher sur une fiche qui les disait arrêtés. Les dix-sept autres bots arrêtés le même jour étaient dans le même cas, sans règle d’arrêt publiée.

Ce que les chiffres montrent

Les cinq ont gagné en mai, +326,42 € à eux tous. Puis ils ont décroché presque en même temps, à partir de juillet. Septembre et octobre pèsent le plus : −1 039,68 € sur ces deux seuls mois, les trois quarts de la perte finale.

Quatre sur cinq ont perdu davantage sur leurs paris à la baisse que sur leurs paris à la hausse. Bollinger + RSI, par exemple : −201,30 € en 70 trades à la baisse, −100,52 € en 66 trades à la hausse. Tendance Heikin Ashi fait l’inverse, avec −280,64 € à la hausse.

Aucune crypto n’explique la perte à elle seule. Le pire actif de Bollinger + RSI, AVAX, pèse −53,30 € sur −301,82 €, et ses neuf actifs finissent tous en perte.

Ce qu’ils ne montrent pas

Pourquoi. Cinq règles différentes qui décrochent ensemble, sur le même marché et à la même période, ça fait penser à un marché qui a changé de nature après juin. Je ne l’ai pas testé. C’est une hypothèse, pas un constat.

Six mois de simulation, c’est court. Ces chiffres ne disent pas que ces règles ne marchent jamais. Ils disent qu’elles ont perdu sur l’ensemble de leurs six mois, de fin avril à octobre 2026, avec les frais, sur ces actifs-là.

Ce que je change

• Les vingt-deux bots sont arrêtés depuis le 22 octobre. Leurs fiches le disent, avec la date, et leur historique reste publié en entier.
• Les cinq fiches portent maintenant une décision datée, qui renvoie à cet article. La règle publiée n’est pas réécrite.
• Il reste un trou : si la règle du site range un autre bot écrit à la main, rien ne l’arrête encore sur le serveur. C’est le prochain point à corriger, et je l’ai noté.