Donchian Breakout
La cassure la plus ancienne du trading systématique : acheter le plus haut des N dernières bougies.
24 bots font tourner cette stratégie chez moi : 22 en rodage ; 2 qui n’ont pas encore tradé. Les voirRelevé du .
Le principe et sa limite
Le principe
Le canal de Donchian trace le plus haut et le plus bas des N dernières bougies. Quand le prix casse le plus haut, il fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis N périodes : c'est la définition la plus simple d'un début de tendance, et on entre dessus.
C'est la mécanique des Turtle Traders des années 80, sans folklore : pas d'indicateur dérivé, juste le prix contre son propre historique. Mon bot Donchian tourne sur cette logique exacte, et c'est l'exemple « bot réel » des cartes du Lab.
Elle marche quand
- Les vrais départs de tendance : par construction, la stratégie ne rate jamais un grand mouvement, elle est déjà dedans.
- Les actifs qui font des plus hauts en série une fois lancés (crypto majors en régime directionnel).
- Quand tu veux suivre une cassure sans avoir à prédire le mouvement.
Sa limite
- Les fausses cassures : le range qui déborde d'un tick, te fait entrer, et referme. C'est le coût structurel de la stratégie.
- Les marchés sans tendance : 100 % des cassures sont fausses, et le taux de gain déjà bas devient intenable.
- Un buffer d'entrée à zéro sur les actifs à spread : tu achètes systématiquement le pire prix de la cassure.
Ce qui tourne chez moi
Le plus de trades d’abord, rodage compris. Chaque résultat court depuis le départ du bot : leurs périodes diffèrent. Les bots sans trade viennent en dernier, sans résultat.
| Bot et marché | État et décision | Trades | PF | DD | Résultat | 30 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cassure Donchian H4 perp, essai n° 6 Binance Futures · Cassure · H4 · 8 trades | Simulationrodage | 8 | 0,15 | 5,9 % | −58,76 € −5,9 % PF 0,15 · DD 5,9 % | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 1 Binance Futures · Cassure · D1 · 7 trades | Simulationrodage | 7 | 0,78 | 4,9 % | −11,16 € −1,1 % PF 0,78 · DD 4,9 % | |
Cassure Donchian H4 perp, essai n° 1 Binance Futures · Cassure · H4 · 6 trades | Simulationrodage | 6 | 3,82 | 1,3 % | +68,39 € +6,8 % PF 3,82 · DD 1,3 % | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 10 Binance Futures · Cassure · D1 · 6 trades | Simulationrodage | 6 | 1,44 | 3,0 % | +13,77 € +1,4 % PF 1,44 · DD 3,0 % | |
Cassure Donchian H4 perp Binance Futures · Cassure · H4 · 6 trades | Simulationrodage | 6 | 0,20 | 1,8 % | −15,99 € −1,6 % PF 0,20 · DD 1,8 % | |
Cassure Donchian H1 perp, essai n° 1 Binance Futures · Cassure · H1 · 6 trades | Simulationrodage | 6 | 0,00 | 6,7 % | −66,69 € −6,7 % PF 0,00 · DD 6,7 % | |
Cassure Donchian H1 perp, essai n° 3 Binance Futures · Cassure · H1 · 5 trades | Simulationrodage | 5 | 0,47 | 3,1 % | −21,98 € −2,2 % PF 0,47 · DD 3,1 % | |
Cassure Donchian H4 perp, essai n° 4 Binance Futures · Cassure · H4 · 4 trades | Simulationrodage | 4 | 1,82 | 1,1 % | +17,41 € +1,7 % PF 1,82 · DD 1,1 % | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 3 Binance Futures · Cassure · D1 · 4 trades | Simulationrodage | 4 | 0,49 | 3,0 % | −15,44 € −1,5 % PF 0,49 · DD 3,0 % | |
Cassure Donchian H4 perp, essai n° 2 Binance Futures · Cassure · H4 · 4 trades | Simulationrodage | 4 | 0,32 | 3,0 % | −20,40 € −2,0 % PF 0,32 · DD 3,0 % | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 23 Binance Futures · Cassure · D1 · 4 trades | Simulationrodage | 4 | 0,00 | 4,0 % | −39,87 € −4,0 % PF 0,00 · DD 4,0 % | |
Cassure Donchian H4 perp, essai n° 5 Binance Futures · Cassure · H4 · 4 trades | Simulationrodage | 4 | 0,00 | 4,1 % | −41,25 € −4,1 % PF 0,00 · DD 4,1 % | |
Cassure Donchian H1 perp, essai n° 5 Binance Futures · Cassure · H1 · 4 trades | Simulationrodage | 4 | 0,00 | 4,3 % | −42,52 € −4,3 % PF 0,00 · DD 4,3 % | |
Cassure Donchian H1 perp, essai n° 2 Binance Futures · Cassure · H1 · 3 trades | Simulationrodage | 3 | 1,74 | 2,1 % | +16,40 € +1,6 % PF 1,74 · DD 2,1 % | |
Cassure Donchian H4 perp, essai n° 3 Binance Futures · Cassure · H4 · 2 trades | Simulationrodage | 2 | 2,74 | 1,0 % | +18,53 € +1,9 % PF 2,74 · DD 1,0 % | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 24 Binance Futures · Cassure · D1 · 2 trades | Simulationrodage | 2 | 0,96 | 1,0 % | −0,45 € +0,0 % PF 0,96 · DD 1,0 % | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 15 Binance Futures · Cassure · D1 · 2 trades | Simulationrodage | 2 | 0,00 | 2,0 % | −20,04 € −2,0 % PF 0,00 · DD 2,0 % | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 2 Binance Futures · Cassure · D1 · 2 trades | Simulationrodage | 2 | 0,00 | 2,0 % | −20,08 € −2,0 % PF 0,00 · DD 2,0 % | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 16 Binance Futures · Cassure · D1 · 2 trades | Simulationrodage | 2 | 0,00 | 2,0 % | −20,34 € −2,0 % PF 0,00 · DD 2,0 % | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 20 Binance Futures · Cassure · D1 · 2 trades | Simulationrodage | 2 | 0,00 | 2,0 % | −20,34 € −2,0 % PF 0,00 · DD 2,0 % | |
Cassure Donchian H1 perp, essai n° 4 Binance Futures · Cassure · H1 · 2 trades | Simulationrodage | 2 | 0,00 | 2,1 % | −21,00 € −2,1 % PF 0,00 · DD 2,1 % | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 7 Binance Futures · Cassure · D1 · 1 trade | Simulationrodage | 1 | 0,00 | 1,0 % | −10,17 € −1,0 % PF 0,00 · DD 1,0 % | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 13 Binance Futures · Cassure · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | 0 | — | — | Pas de résultat | |
Cassure Donchian D1 perp, essai n° 21 Binance Futures · Cassure · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | 0 | — | — | Pas de résultat |
« rodage » : moins de 20 trades, trop tôt pour conclure sur ce résultat.
Les réglages qui comptent
Ce que fait chaque réglage, puis son nom exact dans le labo, pour le retrouver tel quel.
- Profondeur du canallookback_period
- La profondeur du canal : casser un plus haut de 20 bougies n'a pas le même sens qu'un plus haut de 55.Les valeurs mythiques (20 et 55, héritées des Turtles) ne sont pas magiques : elles datent de marchés à 6 jours de cotation. Teste autour, pas dessus.
- Marge de validation de la cassureentry_breakout_buffer_pct
- La marge au-delà de l'extrême avant de valider la cassure : le filtre anti-débordement d'un tick.
- Distance du stopsl_atr_mult
- Le stop en multiples d'ATR sous le point de cassure.
- Objectif rapporté au risquetp_r
- L'objectif en multiples du risque, ou laisse courir avec un trailing selon ton profil.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.