Funding-Reversal D1 Long-only
Reversal contrarian sur extrême de funding + capitulation — long-only, gross 0.35
Pour qui : ce bot suit une logique systématique, sans intervention. Le trading comporte un risque de perte. La plupart de mes bots sont en paper trading (simulation) ; ceux en argent réel sont marqués « live ».
Ce bot en 3 phrases
- Quand il achète
- Il achète un perpétuel après une capitulation, quand son funding devient extrêmement négatif par rapport à son propre historique (z-score) : un pari contrarian où le funding reçu joue en sa faveur.
- Quand il vend
- Il revend quand l’excès de funding se normalise ou quand le rebond atteint sa cible d’extension (multiple d’ATR), avec stop de protection.
- Ce qu’il peut perdre
- Long uniquement, exposition brute plafonnée à 0,35 × le capital ; pire drawdown du backtest : 13,8 %.
Trades exposés
1(1L · 0S)
⚠ Échantillon faible (1trades, <20) — taux de gain et facteur de profit encore peu fiables.
Courbe d'équité
⚠ Paper trading — exécution simulée, aucun capital réel exposé
Trades récents(1 affiché)
| Date | Actif | Direction | P&L | Raison |
|---|---|---|---|---|
| 02 juil. | ENA | long | +3.55 | exit |
📏 Conformité au backtest
Échantillon insuffisantL’enveloppe attendue vient du backtest et de critères fixés à l’avance ; le réalisé (paper ou live) y est confronté en continu. Si les deux divergent, c’est écrit ici, pas caché.
Moins de 20 trades : trop tôt pour juger la conformité au backtest. Le drawdown, lui, est surveillé dès le premier trade.
| Attendu (backtest) | Réalisé | |
|---|---|---|
| Drawdown max | ≤ 20 % | 0 % |
Quand ce bot sera coupé
- ✕PF net < 1.30 → mort du bot (critère pré-enregistré, non négociable).
- ✕Drawdown > 20 % → mort du bot.
- ✕40 trades paper minimum avant toute considération de passage en réel.
- ✕Aucun passage en réel sans kill-switch de régime (coupe les longs si BTC < EMA200 daily) : le backtest n’a connu aucun vrai marché baissier.
Critères pré-enregistrés le 2026-06-30 et versionnés publiquement (tout changement est daté). Source des chiffres : Critères de mort pré-enregistrés le 2026-06-30 (avant tout run) ; backtest 2022-2026 univers HL∩Binance top-100 : PF 2.04, DD 13.8 %, walk-forward OOS 2.25, 5/5 années positives.
Avant le moindre euro réel
Le même gate que tous mes bots : 4 critères, publics, non négociables.
3/4 critères atteints : rien ne passe en réel avant les 4.
Et sur mon capital ?
Le même historique observé (2026-07-02 → 2026-07-07), relu à l’échelle d’un capital de départ que vous choisissez. C’est une lecture du passé, pas une projection : les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Résultat sur la période
+1.77€
Pire mois
aucun mois négatif
Pire creux (depuis un plus haut)
+0.00€
Simple règle de trois sur les résultats déjà publiés de ce bot ; aucune donnée n’est envoyée, rien n’est un conseil en investissement personnalisé.
Stratégie contrarian : le bot achète (long uniquement) quand le funding atteint un extrême relatif négatif (z-score glissant, jamais une valeur absolue) ET que le prix est en capitulation sous sa moyenne — le pari que l'excès de levier baissier va se dégonfler et que le prix rebondit, en encaissant le funding pendant l'attente. Univers : les ~100 perpetuals les plus liquides, sélectionnés par volume (jamais par rentabilité passée) et tous tradeables sur Hyperliquid. Le risque est capé au niveau du portefeuille : le book n'engage jamais plus de 35% du capital (« gross 0.35 »), les entrées les plus fortes (funding le plus extrême) sont servies en premier. Sorties : stop ATR, retour du prix à sa moyenne, funding normalisé, ou durée max. Pas de jambe short — le côté short combat la tendance de fond et n'a pas d'edge net (prouvé sur 2022-26). Garde-fou : un symbole indisponible/halté est ignoré, un flux de données incomplet fait sauter le tick. Bot en paper trading — track record forward démarré à 1000€.
Envie de tester une idée avec la même rigueur ? Le labo applique mes contrôles anti-overfit à tes propres backtests.
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