Momentum Cross-Sectionnel D1 - De-gross 0.35
Momentum cross-sectionnel L/S — dollar-neutral, gross 0.35, sans stop
Pour qui : ce bot suit une logique systématique, sans intervention. Le trading comporte un risque de perte. La plupart de mes bots sont en paper trading (simulation) ; ceux en argent réel sont marqués « live ».
Ce bot en 3 phrases
- Quand il achète
- Chaque semaine, il classe ~120 perpétuels par momentum relatif et ouvre un panier : long sur les plus forts, short sur les plus faibles, à parts égales (dollar-neutre).
- Quand il vend
- Il ne garde rien d’une semaine sur l’autre : le panier est intégralement reconstruit à chaque rebalance hebdomadaire.
- Ce qu’il peut perdre
- Exposition brute plafonnée à 0,35 × le capital, ~6 jambes pondérées inverse-volatilité ; le pari porte sur l’écart entre forts et faibles, pas sur la direction du marché.
Trades exposés
4(3L · 1S)
⚠ Échantillon faible (4trades, <20) — taux de gain et facteur de profit encore peu fiables.
Courbe d'équité
⚠ Paper trading — exécution simulée, aucun capital réel exposé
Trades récents(4 affichés)
| Date | Actif | Direction | P&L | Raison |
|---|---|---|---|---|
| 01 juil. | ALLO | long | -17.98 | rebalance |
| 01 juil. | LAB | long | +5.31 | rebalance |
| 01 juil. | WLD | long | -27.02 | rebalance |
| 01 juil. | SUI | short | -2.26 | rebalance |
📏 Conformité au backtest
Échantillon insuffisantL’enveloppe attendue vient du backtest et de critères fixés à l’avance ; le réalisé (paper ou live) y est confronté en continu. Si les deux divergent, c’est écrit ici, pas caché.
Moins de 20 trades : trop tôt pour juger la conformité au backtest. Le drawdown, lui, est surveillé dès le premier trade.
| Attendu (backtest) | Réalisé | |
|---|---|---|
| Drawdown max | ≤ 10 % | 0 % |
Quand ce bot sera coupé
- ✕Drawdown > 10 % → hors gate, bot coupé.
- ✕40 trades paper minimum avant toute considération de passage en réel.
- ✕Aucun stop par jambe, par décision testée : les stops cassent la neutralité dollar et dégradent le résultat (verdict 2026-06-25). Si cette règle change, elle sera annoncée ici.
Critères pré-enregistrés le 2026-06-23 et versionnés publiquement (tout changement est daté). Source des chiffres : Gate durci pré-enregistré (DD ≤ 10 %) : verdict GO 2026-06-23 sur backtest 2022-2026, 669 perps ; 6 variantes de réduction de risque testées ensuite, aucune ne bat cette config (agenda clos 2026-06-25).
Avant le moindre euro réel
Le même gate que tous mes bots : 4 critères, publics, non négociables.
1/4 critères atteints : rien ne passe en réel avant les 4.
Et sur mon capital ?
Le même historique observé (2026-07-01 → 2026-07-07), relu à l’échelle d’un capital de départ que vous choisissez. C’est une lecture du passé, pas une projection : les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Résultat sur la période
-20.98€
Pire mois (juillet 2026)
-20.97€
Pire creux (depuis un plus haut)
+0.00€
Simple règle de trois sur les résultats déjà publiés de ce bot ; aucune donnée n’est envoyée, rien n’est un conseil en investissement personnalisé.
Stratégie de momentum cross-sectionnel, neutre au marché. Chaque semaine, le bot classe les ~120 perpetuals les plus liquides selon leur momentum récent, achète les 3 meilleurs (long) et vend à découvert les 3 pires (short), à parts égales — l'exposition directionnelle est nulle (dollar-neutral). Le pari : les forts restent forts, les faibles restent faibles. Le seul levier de gestion du risque est la taille : le book n'engage que 35% du capital (« de-gross 0.35 »), pondéré inverse-volatilité par jambe. Pas de stop loss — un stop casserait la neutralité et réinjecterait du beta (prouvé contre-productif sur 2022-26, cf. le journal). Les positions ne sont pas coupées sur le prix : une jambe sort quand elle quitte le classement au rééquilibrage hebdomadaire. Garde-fou : si le flux de données revient incomplet, le tick est ignoré (le book n'est jamais cassé par un glitch). Bot en paper trading — déployable identique en réel.
Envie de tester une idée avec la même rigueur ? Le labo applique mes contrôles anti-overfit à tes propres backtests.
Ouvrir le labo →💬 Discussion
Chargement...
🔗 Partager ce bot
Intégrer (iframe)
<iframe src="https://algoproof.fr/embed/hlperps-xsec-degross" width="480" height="200" frameborder="0"></iframe>Image directe (Twitter / Discord)
https://algoproof.fr/api/card/hlperps-xsec-degross