KAMA Cross
Une moyenne qui réagit vite dans un marché directionnel et ralentit quand le prix hésite.
15 bots font tourner cette stratégie chez moi : 11 en rodage ; 4 qui n’ont pas encore tradé. Les voirRelevé du .
Le principe et sa limite
Le principe
La KAMA (moyenne adaptative de Kaufman) mesure d'abord l'efficacité du mouvement : est-ce que le prix va quelque part, ou est-ce qu'il fait du surplace ? Quand le mouvement est efficace, la moyenne accélère et colle au prix ; quand c'est du bruit, elle ralentit et s'aplatit.
Le signal est le passage du prix au-dessus ou en dessous de cette ligne adaptative. L'idée séduisante : une moyenne qui filtre les ranges d'elle-même, sans paramètre de période à deviner.
Elle marche quand
- Les alternances nettes entre phases calmes et phases directionnelles : c'est exactement ce que la KAMA sait détecter.
- Les actifs qui font des tendances propres entrecoupées de consolidations plates.
- Quand tu veux moins de faux signaux qu'un croisement classique, au prix d'entrées un peu plus tardives.
Sa limite
- Les ranges volatils : le prix bouge beaucoup sans aller nulle part, l'efficacité oscille, la ligne hésite et le signal aussi.
- Les retournements en V : la moyenne était en mode lent au moment du retournement, elle met du temps à ré-accélérer.
- L'illusion du « sans paramètre » : er_period, fast_sc et slow_sc sont bien trois paramètres, et ils s'overfittent comme les autres.
Ce qui tourne chez moi
Le plus de trades d’abord, rodage compris. Chaque résultat court depuis le départ du bot : leurs périodes diffèrent. Les bots sans trade viennent en dernier, sans résultat.
| Bot et marché | État et décision | Trades | PF | DD | Résultat | 30 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
Croisement KAMA D1 perp, essai n° 9 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 8 trades | Simulationrodage | 8 | 1,33 | 1,6 % | +5,27 € +0,5 % PF 1,33 · DD 1,6 % | |
Croisement KAMA D1 perp, essai n° 1 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 6 trades | Simulationrodage | 6 | 0,95 | 1,1 % | −1,49 € −0,1 % PF 0,95 · DD 1,1 % | |
Croisement KAMA H4 perp, essai n° 1 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 5 trades | Simulationrodage | 5 | 0,32 | 3,2 % | −29,19 € −2,9 % PF 0,32 · DD 3,2 % | |
Croisement KAMA H4 perp, essai n° 2 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 4 trades | Simulationrodage | 4 | 0,39 | 2,2 % | −20,23 € −2,0 % PF 0,39 · DD 2,2 % | |
Croisement KAMA D1 perp, essai n° 2 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 4 trades | Simulationrodage | 4 | 0,33 | 2,0 % | −20,25 € −2,0 % PF 0,33 · DD 2,0 % | |
Croisement KAMA H4 perp, essai n° 3 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 4 trades | Simulationrodage | 4 | 0,31 | 2,1 % | −21,44 € −2,1 % PF 0,31 · DD 2,1 % | |
Croisement KAMA H4 perp, essai n° 5 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 4 trades | Simulationrodage | 4 | 0,00 | 4,4 % | −44,02 € −4,4 % PF 0,00 · DD 4,4 % | |
Croisement KAMA D1 perp, essai n° 5 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 3 trades | Simulationrodage | 3 | 0,00 | 1,7 % | −17,01 € −1,7 % PF 0,00 · DD 1,7 % | |
Croisement KAMA H4 perp, essai n° 6 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 3 trades | Simulationrodage | 3 | 0,00 | 3,2 % | −32,12 € −3,2 % PF 0,00 · DD 3,2 % | |
Croisement KAMA D1 perp, essai n° 3 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 2 trades | Simulationrodage | 2 | 0,95 | 1,0 % | −0,49 € +0,0 % PF 0,95 · DD 1,0 % | |
Croisement KAMA D1 perp, essai n° 6 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 1 trade | Simulationrodage | 1 | 0,00 | 1,0 % | −10,13 € −1,0 % PF 0,00 · DD 1,0 % | |
Croisement KAMA D1 perp, essai n° 4 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | 0 | — | — | Pas de résultat | |
Croisement KAMA D1 perp, essai n° 7 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | 0 | — | — | Pas de résultat | |
Croisement KAMA D1 perp, essai n° 8 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | 0 | — | — | Pas de résultat | |
Croisement KAMA H4 perp, essai n° 4 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · aucun trade | Simulation Pas encore de trade | 0 | — | — | Pas de résultat |
« rodage » : moins de 20 trades, trop tôt pour conclure sur ce résultat.
Les réglages qui comptent
Ce que fait chaque réglage, puis son nom exact dans le labo, pour le retrouver tel quel.
- Mesure de l'efficacité du mouvementer_period
- La fenêtre de calcul de l'efficacité du mouvement : le cœur de l'adaptativité.Trop courte, la moyenne change de vitesse en permanence et le filtre ne filtre plus rien.
- Vitesse maximale de la moyennefast_sc
- La constante de lissage en mode rapide : la vitesse maximale de la moyenne.
- Vitesse minimale de la moyenneslow_sc
- La constante de lissage en mode lent : la vitesse plancher, celle des marchés qui bruitent.
- Objectif rapporté au risquetp_r
- L'objectif en multiples du risque.
Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.