KAMA Cross

Une moyenne qui change de vitesse toute seule : rapide quand le marché est directionnel, lente quand il bruite.

Comment ça marche

La KAMA (moyenne adaptative de Kaufman) mesure d'abord l'efficacité du mouvement : est-ce que le prix va quelque part, ou est-ce qu'il fait du surplace ? Quand le mouvement est efficace, la moyenne accélère et colle au prix ; quand c'est du bruit, elle ralentit et s'aplatit.

Le signal est le passage du prix au-dessus ou en dessous de cette ligne adaptative. L'idée séduisante : une moyenne qui filtre les ranges d'elle-même, sans paramètre de période à deviner.

Quand ça marche

  • Les alternances nettes entre phases calmes et phases directionnelles : c'est exactement ce que la KAMA sait détecter.
  • Les actifs qui font des tendances propres entrecoupées de consolidations plates.
  • Quand tu veux moins de faux signaux qu'un croisement classique, au prix d'entrées un peu plus tardives.

Quand ça meurt

  • Les ranges volatils : le prix bouge beaucoup sans aller nulle part, l'efficacité oscille, la ligne hésite et le signal aussi.
  • Les retournements en V : la moyenne était en mode lent au moment du retournement, elle met du temps à ré-accélérer.
  • L'illusion du « sans paramètre » : er_period, fast_sc et slow_sc sont bien trois paramètres, et ils s'overfittent comme les autres.

Les réglages qui comptent

  • er_period : La fenêtre de calcul de l'efficacité du mouvement : le cœur de l'adaptativité.Trop courte, la moyenne change de vitesse en permanence et le filtre ne filtre plus rien.
  • fast_sc : La constante de lissage en mode rapide : la vitesse maximale de la moyenne.
  • slow_sc : La constante de lissage en mode lent : la vitesse plancher, celle des marchés qui bruitent.
  • tp_r : L'objectif en multiples du risque.

Comment je décide qu’une stratégie mérite un bot : je l’explique une fois, en tête de la page des stratégies.

Ce qui tourne chez moi

#1

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