SimulationBinance Futures · D1
6 actifsAPT/USDT, ATOM/USDT, FIL/USDT, ICP/USDT, LTC/USDT, UNI/USDT

Croisement KAMA D1 perp, essai n° 4

Données insuffisantes

Ce bot tourne mais il attend son signal. Il n’a encore rien tradé.

Ma décision et ses limites

Avant tout passage en argent réel, je lui demande 4 critères publics.

Voir ces critères ↓
Départ de la simulation
1 074,05 €
Résultat de la simulation
—
Départ + résultat
—

Relevé du 10 octobre 2026.

Simulation depuis le 1er septembre 2026. Depuis 1 000,00 € le 1er janvier, backtest compris : +74,05 €, dont backtest +74,05 €.

0 trade clos. Trouvé par la recherche automatique le 17 septembre 2026. En simulation depuis le 2 octobre 2026. Voir le dossier de validation ↗

Suivi de tendance · La stratégie derrière ce bot →

Un favori n’envoie aucun message.

Ce que j’avais fixé. Ce qui s’est passé.

Avant le moindre euro réel

Avant le passage en argent réel, je demande à chaque bot de remplir ces 4 critères publics et obligatoires.

Facteur de profit ≥ 1,3pas encore mesurable
—
Taux de gain ≥ 40 %pas encore mesurable
—
Trades ≥ 40pas encore atteint
0 sur 40
Drawdown ≤ 15 %pas encore mesurable
—

0 critère sur 4 atteint : rien ne passe en réel avant les 4.

Je laisse l’addition visible.

0 trade clos

Rejeu puis simulation depuis le 1er septembre 2026

Taux de gain
—
Facteur de profit
—
Pire baisse
—
Trades
0

Courbe du cumul

Rejeu puis simulation depuis le 1er septembre 2026 : —

Depuis 1 000,00 € le 1er janvier, backtest compris : +74,05 €, dont backtest +74,05 €.

Pointillé gris : le backtest, parti de 1 000 € le 1er janvier. Il s'arrête au 31 août 2026, dernier jour des données sur lesquelles j'ai sélectionné cette stratégie. Elle les avait donc déjà vues, et cette partie est flatteuse par construction. Ses chiffres sont à part, dans le bloc « Backtest » plus bas.

Pointillé clair : le rejeu, du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2026. Les mêmes réglages, rejoués sur des jours que le moteur n'avait jamais vus, avant que le bot tourne.

Trait plein : la simulation à partir du 1er octobre 2026, le bot qui tourne trade par trade. Les positions sont dimensionnées sur le capital atteint à ce moment-là. Les chiffres en haut de page comptent le rejeu et la simulation.

Simulation : exécution simulée, aucun capital réel exposé.

Trades clos de la simulation(0 affiché)

Aucun trade pour le moment.

Backtest du 1er janvier au 31 août 2026

+74,05 € (+7,4 %), à part

Ce que la stratégie aurait fait sur les données de sa sélection, avec la même taille de position que la simulation. Elle les connaissait déjà, donc ces chiffres sont flatteurs par construction. Ils ne comptent pas dans ceux de la simulation plus haut.

Taux de gain
53,8 %
Facteur de profit
2,62
Pire baisse
2,1 %
Trades
13

Échantillon faible (13 trades, moins de 20) : taux de gain et facteur de profit encore peu fiables.

  • 22 aoûtLTC-USDT · longRésultat+35,34 €Cumul1 074,05 €Stop
  • 19 aoûtFIL-USDT · shortRésultat+19,07 €Cumul1 038,71 €Stop
  • 14 aoûtLTC-USDT · longRésultat−10,79 €Cumul1 019,64 €Stop
  • 11 aoûtICP-USDT · longRésultat−10,73 €Cumul1 030,43 €Stop
  • 8 aoûtICP-USDT · shortRésultat+6,47 €Cumul1 041,16 €Stop

Comment je fais tourner ce bot

Une moyenne qui réagit vite dans un marché directionnel et ralentit quand le prix hésite.

Comment ça marche
La KAMA (moyenne adaptative de Kaufman) mesure d'abord l'efficacité du mouvement : est-ce que le prix va quelque part, ou est-ce qu'il fait du surplace ? Quand le mouvement est efficace, la moyenne accélère et colle au prix ; quand c'est du bruit, elle ralentit et s'aplatit.
Conditions favorables
Les alternances nettes entre phases calmes et phases directionnelles : c'est exactement ce que la KAMA sait détecter.
Limites
Les ranges volatils : le prix bouge beaucoup sans aller nulle part, l'efficacité oscille, la ligne hésite et le signal aussi.

Il tourne en D1, sur 6 marchés Binance Futures. Ce qui le distingue des autres configurations de la même stratégie se voit dans les réglages, les filtres que j'ai gardés après le tri, le stop et la cible. Ces détails sont dans l'onglet Technique, que je réserve aux membres du labo.

Lire la fiche complète de la stratégie →

Envie de tester une idée avec la même rigueur ? Le labo applique mes contrôles anti-overfit à tes propres backtests.

Et sur mon capital ?

La courbe de ce bot, du 1er janvier au 10 octobre 2026, relue à l’échelle d’un capital de départ que tu choisis. Jusqu’au 31 août 2026, c’est le backtest, sur des données que la stratégie avait déjà vues ; la suite est la simulation, et c’est elle que je chiffre d’abord. C’est une lecture du passé, pas une projection : les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.

Résultat de la simulation, depuis le 1er septembre 2026
—
Pire mois
—
Pire creux (depuis un plus haut)
—

Depuis le 1er janvier, backtest compris : +74,05 €, dont +74,05 € de backtest.

Simple règle de trois sur les résultats déjà publiés de ce bot ; aucune donnée n’est envoyée, rien n’est un conseil en investissement personnalisé.

Une question sur ce bot ?

J’y réponds moi-même, à l’adresse que tu laisses. Rien n’est publié.

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